面对逾期一天就收到恐吓短信的情况，你首先要做的是保持冷静，不要因为恐慌而做出不理智的决定。接下来，我会为你提供一系列详细且具有深度的应对措施，帮助你有效处理这一问题。

一、首要行动：保留证据

收到恐吓短信后，第一时间要做的是将短信完整截图保存，包括发送号码、时间、内容等所有信息。这些证据在后续处理过程中至关重要，无论是报案、投诉还是起诉，都需要这些证据来证明你的遭遇。

二、判断短信性质与沟通

接下来，你需要仔细分析短信的内容。如果短信只是正常的催收提醒，没有涉及恐吓或威胁，那么你可以考虑与借款方进行沟通，了解还款方案，并尽快安排还款以避免进一步的麻烦。然而，如果短信中包含了恐吓、威胁或侮辱性的语言，那么你就需要采取更进一步的行动了。

三、核实网贷平台合法性

在采取进一步行动之前，你还需要核实一下网贷平台的合法性。查看该平台是否具备合法放贷资质，比如是否在金融监管部门备案并取得相关牌照。如果平台不合法，那么其催收行为也可能违法，这将为你后续的应对提供更有利的地位。

四、报警处理

如果恐吓短信严重干扰了你的生活，或者你怀疑其涉嫌犯罪（如敲诈勒索、侵犯隐私等），那么你应该立即向当地公安机关报案。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，多次发送恐吓信息干扰他人生活的行为是违法的，公安机关会依法进行处理。

五、向监管部门投诉

除了报警之外，你还可以向相关的监管部门进行投诉。比如，你可以向中国银保监会或其派出机构投诉网贷平台的不当催收行为；或者向网络不良与垃圾信息举报受理中心（12321）举报恐吓短信。这些监管部门会进行调查，并可能对不当催收行为进行处理。

六、寻求法律援助与协商

如果你觉得自己无法单独应对这个问题，或者想要更深入地了解自己的法律权益，那么你可以咨询专业律师。律师能为你提供专业的法律建议，帮助你通过法律手段维护自己的权益。同时，你也可以尝试与贷款机构进行协商，探讨可能的还款方案，以减轻经济压力并避免纠纷进一步升级。

七、加强个人信息保护

在处理这个问题的过程中，你还需要注意保护自己的个人信息。不要随意将个人敏感信息泄露给不法分子，以免遭受诈骗或其他违法活动的侵害。

八、心理调适

最后，收到恐吓短信可能会给你带来一定的心理压力。你需要调整自己的心态，保持冷静和理智。必要时，你可以寻求家人、朋友的支持和帮助，共同面对这个问题。

综上所述，面对逾期一天就收到恐吓短信的情况，你应该保持冷静并依法采取措施保护自己的合法权益。通过保留证据、判断短信性质、核实平台合法性、报警处理、向监管部门投诉、寻求法律援助与协商以及加强个人信息保护等步骤，你不仅能有效应对恐吓短信带来的困扰，还能在法律框架内维护自己的合法权益并确保问题得到妥善解决。