面对还款逾期后收到的威胁恐吓短信，您首先要保持冷静，不要被恐慌情绪所左右，因为您有权保护自己的合法权益不受侵犯。接下来，我将为您详细阐述一系列应对措施，帮助您有效处理这一问题。

一、保留证据

这是后续处理问题的关键一步。您应当立即将恐吓短信完整截图保存，确保截图内容包含发送号码、时间以及具体内容等关键信息。这些证据在后续报案、投诉或起诉时都将起到至关重要的作用。根据《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律规定，证据是证明案件事实的材料，因此保留好证据是维护自己权益的基础。

二、判断短信性质并沟通

在保留好证据后，您需要仔细判断短信的性质。如果短信内容仅为正常的催收提醒，您可以考虑与借款方进行沟通，了解还款方案并尽快解决逾期问题。然而，如果短信中涉及恐吓、威胁等不当内容，您就需要采取进一步的行动来保护自己。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，禁止发送恐吓信息干扰他人生活，因此您有权对这类行为进行抵制和投诉。

三、核实网贷平台合法性

在采取进一步行动之前，您还需要核实网贷平台的合法性。查看该平台是否具备合法放贷资质，例如是否在金融监管部门备案并取得相关牌照。如果平台不合法，那么其催收行为也可能违法，这将为您在后续处理中提供更有利的地位。

四、报警处理

如果恐吓短信严重干扰了您的正常生活，或者您怀疑其涉嫌犯罪行为，那么您应当立即向当地公安机关报案。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定，多次发送恐吓信息可处以拘留或罚款等处罚。报警后，公安机关将会展开调查，并根据调查结果采取相应的法律措施。

五、向监管部门投诉

除了报警处理外，您还可以向相关监管部门进行投诉。例如，您可以向中国银保监会或其派出机构、网络不良与垃圾信息举报受理中心（12321）等机构进行投诉。这些监管部门将会对您的投诉进行调查，并可能对不当催收行为进行处理。

六、寻求法律援助与协商

在处理这类问题时，您还可以考虑咨询专业律师的意见。律师能够为您提供专业的法律建议，帮助您了解自己的法律权益，并探讨可能的法律途径。同时，您也可以尝试与贷款机构进行协商，寻求合理的还款方案，以减轻经济压力并避免纠纷进一步升级。

七、加强个人信息保护

最后，您还需要注意加强个人信息的保护。确保您的个人敏感信息不被泄露，防止被不法分子利用进行诈骗或其他违法活动。您可以定期更换密码、不轻易透露个人信息等方式来加强保护。

面对还款逾期后收到的威胁恐吓短信，您应当保持冷静并依法采取措施保护自己的合法权益。通过保留证据、判断短信性质、核实平台合法性、报警处理、向监管部门投诉、寻求法律援助与协商以及加强个人信息保护等步骤，您将能够有效应对这一问题并确保自己的权益得到妥善维护。