收到贷款逾期的恐吓短信，并且涉及到自己的朋友，这确实是一个令人不安的问题。首先，我要明确告诉你，你有权保护自己和朋友的合法权益不受侵犯。以下是我为你提供的具体建议：
保留证据：
- 将所有收到的恐吓短信完整截图保存，包括发送号码、时间、内容等。
- 如果可能，也保留与贷款平台或催收人员的通话录音、微信聊天记录等。
判断短信性质：
- 仔细审查短信内容，确认其是否确实来自贷款平台，以及是否包含恐吓、威胁等不当内容。
- 如果短信仅为正常催收，你可以与贷款平台沟通还款方案；如果涉及恐吓、威胁，则需采取进一步行动。
报警处理：
- 如果恐吓短信严重干扰了你或你朋友的生活，或者涉嫌犯罪（如威胁人身安全、公然侮辱、捏造事实诽谤等），应立即向当地公安机关报案。
- 警方将依据《治安管理处罚法》等相关法律法规对违法行为进行调查和处理。
向监管机构投诉：
- 如果贷款平台或催收人员的行为不当，你可以向银保监会、地方金融监管部门或工商部门等监管机构投诉。
- 描述你的遭遇，并附上所保留的证据，要求监管机构对贷款平台或催收人员的不当行为进行调查和处理。
与贷款平台沟通：
- 以理性、平和的方式联系贷款平台，表明你已收悉恐吓信息，并要求对方停止此类行为，同时询问逾期贷款的还款方案。
- 最好通过文字形式（如电子邮件或短信）进行沟通，以便保留沟通记录。
加强个人防护：
- 注意保护个人隐私，避免将个人敏感信息泄露给不明身份的催收人员。
- 提醒朋友也加强个人防护，防止被不法分子利用。
法律支持：
- 如果恐吓行为给你或你朋友造成了精神损害、名誉损害等不良后果，你可以考虑通过法律途径维护自己的权益。
- 我可以为你提供专业的法律支持，协助你与贷款平台进行协商或通过民事诉讼要求贷款平台承担相应的法律责任。
综上所述，面对贷款逾期的恐吓短信，你应保持冷静并采取上述合法措施来保护自己和朋友的权益。同时，加强个人防护，避免陷入更大的法律风险。如果你有任何进一步的问题或需要法律支持，请随时向我咨询。