结论：对于下午有人打电话自称是劳动监察并索要微信发证明的情况，不可轻信，需谨慎核实对方身份并采取相应防范措施。以下从多个角度进行分析和建议：
一、核实对方身份
官方渠道核实：
- 劳动监察部门通常不会通过电话直接索要个人微信或要求发送敏感证明文件。若接到此类电话，应首先通过官方渠道（如当地劳动监察大队的办公电话、官方网站或官方微信公众号）核实对方身份。
- 可以要求对方提供工作证号、姓名及所属部门，并告知将通过官方渠道进行核实。
警惕诈骗风险：
- 近年来，利用劳动监察名义进行诈骗的案例时有发生。诈骗分子可能通过伪造身份、编造理由等方式骗取个人信息或财物。
- 若对方在电话中提及转账、提供银行卡信息或要求支付费用等，应立即挂断电话并报警。
二、保护个人信息
不轻易透露个人信息：
- 在未核实对方身份前，不要轻易透露个人身份证号、银行卡号、密码等敏感信息。
- 微信作为个人社交工具，其账号和密码同样属于个人信息范畴，不应随意提供给他人。
谨慎发送证明文件：
- 若对方确实需要某些证明文件以核实情况，应要求对方提供正式的书面通知或函件，并明确说明所需文件的具体内容和用途。
- 在发送任何文件前，务必确认对方身份的真实性，并考虑对文件进行适当处理（如打码、遮挡敏感信息等）以保护个人隐私。
三、采取防范措施
记录通话信息：
- 在接到此类电话时，应记录对方的来电号码、通话时间、通话内容等关键信息。
- 若可能，使用录音功能记录通话过程，以备后续需要时作为证据。
及时报警或举报：
- 若怀疑对方为诈骗分子或存在其他违法行为，应立即向当地公安机关报案或向相关部门举报。
- 提供详细的通话记录和对方信息，协助警方进行调查和处理。
四、了解劳动监察流程
正规流程：
- 劳动监察部门在处理劳动纠纷或投诉时，通常会通过正式渠道（如书面通知、官方网站公告等）与当事人联系。
- 正规流程中不会要求当事人通过微信等非官方渠道发送敏感证明文件或进行转账等操作。
咨询专业律师：
- 若对劳动监察流程或相关法律法规存在疑问，可以向我咨询。作为专业律师，我可以提供详细的法律解释和指导。
总结与建议：在接到自称是劳动监察的电话并索要微信发证明时，务必保持警惕并谨慎核实对方身份。不要轻易透露个人信息或发送敏感证明文件。若怀疑对方为诈骗分子或存在其他违法行为，应立即报警或举报。同时，了解劳动监察的正规流程和相关法律法规，以便在遇到类似情况时能够做出正确的判断和应对。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。