结论：洗浴场所不让吃外卖这一行为，若其规定不合理且侵犯了消费者的合法权益，消费者可以通过多种途径进行维权，主要涉及消费者权益保护的相关部门。
详细分析：
消费者权益保护角度：
- 洗浴场所作为服务提供者，应当尊重消费者的合法权益，包括选择食物的自由（在不违反公共卫生和安全规定的前提下）。如果洗浴场所无正当理由禁止消费者吃外卖，可能构成对消费者选择权的侵犯。
- 在这种情况下，消费者可以向当地的消费者协会投诉，消费者协会会依据《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关法律法规，对投诉进行调查处理，并可能组织调解，以维护消费者的合法权益。
市场监管角度：
- 洗浴场所的行为如果涉嫌不正当竞争或违反市场管理规定，消费者也可以向当地的市场监督管理部门（如工商局或市场监管局）进行举报。
- 市场监督管理部门有权对洗浴场所的经营行为进行监督检查，如果发现其存在违法行为，将依法进行处罚，并可能要求洗浴场所改正其不当规定。
法律诉讼角度：
- 如果消费者因洗浴场所禁止吃外卖的行为遭受了实际损失（如被迫购买高价食物、因无法进食而身体不适等），消费者还可以考虑通过法律诉讼来维护自己的权益。
- 在这种情况下，消费者需要收集相关证据（如洗浴场所的规定、购买高价食物的凭证、身体不适的医疗证明等），并向法院提起诉讼，要求洗浴场所承担相应的赔偿责任。
建议与行动指南：
- 与洗浴场所协商：首先，消费者可以尝试与洗浴场所的管理人员进行沟通，说明自己的需求和权益，看是否能够达成和解。
- 收集证据：如果协商无果，消费者应当开始收集相关证据，以备后续投诉或诉讼之用。
- 投诉与举报：根据具体情况，消费者可以选择向消费者协会或市场监督管理部门进行投诉或举报。
- 法律诉讼：如果损失较大且其他途径无法解决问题，消费者可以考虑通过法律诉讼来维护自己的权益。
后续思考：
- 消费者在遇到类似情况时，应当保持冷静，理性维权，避免采取过激行为。
- 洗浴场所也应当反思自己的规定是否合理，是否侵犯了消费者的合法权益，并积极采取措施进行改进。
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