针对您提出的“燃气公司强制职工卖保险是否合法”的问题，我们可以从多个法律角度进行深入分析，并给出明确的结论。
首先，从消费者权益保护的角度来看：
根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定，经营者应当诚信经营，不得设定不公平、不合理的交易条件，更不得强制交易。如果燃气公司强制其职工（在这里，职工若作为消费者或潜在消费者被要求购买保险）购买保险，这明显违背了消费者自主选择消费的权利，构成了强制交易行为，是违法的。
其次，从保险法的角度来看：
《中华人民共和国保险法》明确规定，保险合同应遵循自愿、公平、诚实信用的原则。除非法律或行政法规有明确规定，否则任何单位或个人都无权强制他人购买保险。因此，燃气公司强制要求职工购买保险，违反了保险的自愿原则，同样属于违法行为。
再者，如果燃气公司存在利用市场独占地位进行强制搭售的情况：
若燃气公司在当地燃气供应领域具有独占地位，并通过强制搭售保险产品来排除、限制相关市场竞争，这种行为还可能违反《反垄断法》，进一步损害了消费者利益和市场公平竞争。虽然这一条款更多关联于市场行为，但若职工被视为内部消费者或受此行为影响，同样可视为不合法行为的间接受害者。
针对您的情况，以下是一些建议：
明确拒绝：如果燃气公司强制您（作为职工）购买保险，您应明确表示拒绝，并指出这种行为是违法的。
保留证据：在拒绝的同时，保留好相关证据，如公司通知、聊天记录、录音等，以备后续维权之需。
投诉举报：若公司持续施压或采取其他不当手段，您可以向当地的市场监督管理部门、消费者协会或相关劳动监察部门进行投诉举报，以维护自身合法权益。
总结：
燃气公司强制职工卖保险（或购买保险）的行为是违法的，不仅违反了相关法律法规，也侵犯了职工的合法权益。作为职工，您应明确自己的权利，勇于拒绝此类违法行为，并积极向相关部门投诉举报以维护自身权益。同时，也建议燃气公司遵守法律法规，诚信经营，尊重消费者的自主选择权。