核心结论：金融行业签订竞业协议后，若离职时公司不解除竞业限制，是否违法需分情况讨论，具体如下：

1. 若竞业限制期限未满且公司未支付补偿金
   根据《劳动合同法》第二十三条，用人单位与劳动者约定竞业限制条款的，需在竞业限制期限内按月支付经济补偿。若公司未支付补偿金，劳动者有权要求公司支付；若公司超过3个月未支付，劳动者可主张解除竞业限制协议（依据《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（一）》第三十八条）。此时公司不解除协议且未支付补偿金的行为，可能被认定为违法。

2. 若竞业限制期限已满或协议已失效
   竞业限制期限由双方约定，但不得超过2年（《劳动合同法》第二十四条）。若期限已满，协议自动失效，公司无权要求劳动者继续履行，此时不解除协议的行为虽不直接违法，但劳动者可书面通知公司终止义务。若协议因劳动者离职后未从事竞争业务等情形已实际失效，公司继续要求履行可能构成滥用权利。

3. 若公司恶意不解除且造成劳动者损失
   若公司无正当理由拒绝解除协议，导致劳动者无法在新岗位就业或遭受经济损失，劳动者可要求公司赔偿损失（包括实际损失及预期利益损失）。此时公司行为可能涉及侵权或违约，需承担民事责任。

法律建议：

• 劳动者角度：

  1. 保留竞业协议原件、离职证明、公司未支付补偿金的证据（如银行流水、沟通记录）；
     
  2. 若公司未支付补偿金超过3个月，可书面通知公司解除协议，并保留通知凭证；
     
  3. 若公司拒绝解除且造成损失，可向劳动仲裁机构申请仲裁，要求支付补偿金及赔偿损失。
     

• 公司角度：

  1. 竞业限制协议需明确期限、补偿标准及支付方式，避免条款模糊；
     
  2. 若劳动者未违反竞业限制义务，应按约支付补偿金；
     
  3. 若需提前解除协议，应与劳动者协商一致并书面确认，避免纠纷。
     

示例说明：
假设A与金融公司签订2年竞业协议，离职后公司未支付补偿金。3个月后，A可书面通知公司解除协议，并入职新公司。若公司以“协议未解除”为由起诉A违约，A可提供未支付补偿金的证据，法院可能支持A的主张，认定协议已解除。

进一步思考：
竞业限制协议的效力需平衡企业商业秘密保护与劳动者就业权。若公司滥用权利，劳动者可通过法律途径维护权益；若劳动者违反协议，公司可要求赔偿违约金（违约金需合理，过高部分可能被调整）。

如有具体协议条款或纠纷细节，可直接向我咨询，我会结合案情进一步分析。