结论：物业将老年娱乐室设置在主卧下方是否违法，需结合具体情况判断，主要涉及建筑物区分所有权、相邻关系及物业管理规定等法律问题。以下从不同角度分析：

1. 建筑物区分所有权与规划用途

根据《民法典》第二百七十二条，业主对建筑物内的住宅、经营性用房等专有部分享有所有权，对专有部分以外的共有部分享有共有和共同管理的权利。若主卧下方空间属于业主专有部分（如购房合同明确约定），物业未经业主同意擅自改变用途（如将专有部分改为娱乐室），可能构成侵权，业主可要求恢复原状或赔偿损失。

例外情形：若该空间属于共有部分（如公共活动用房），且规划用途本就包含娱乐功能，物业的行为可能不违法，但需满足以下条件：

• 符合规划文件（如竣工图、规划许可证）的用途；
• 未违反物业管理区域内关于共有部分使用的约定（如管理规约）。

2. 相邻关系与噪音干扰

即使娱乐室设置合法，若其运营产生噪音、振动等影响主卧业主正常生活，可能违反《民法典》第二百八十八条关于相邻关系的规定。业主可主张：

• 停止侵害：要求物业采取隔音措施或限制使用时间；
• 赔偿损失：若因噪音导致健康损害或财产损失（如房屋贬值）。

实践建议：业主可委托专业机构检测噪音分贝，若超过《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）规定的限值（如居住区昼间55分贝、夜间45分贝），可作为维权依据。

3. 物业管理规定与业主共同决定

根据《物业管理条例》第十七条，管理规约应当对有关物业的使用、维护、管理等事项依法作出约定。若管理规约明确禁止在特定区域设置娱乐设施，物业的行为构成违约，业主可要求其纠正。

特殊情形：若物业拟变更共有部分用途，需经业主共同决定（《民法典》第二百七十八条），即由专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决，并经参与表决专有部分面积过半数的业主且参与表决人数过半数的业主同意。未经此程序，物业无权擅自变更。

4. 行政监管与投诉途径

若物业行为涉嫌违规，业主可向以下部门投诉：

• 住建部门：核查娱乐室是否符合规划许可；
• 城管部门：查处擅自改变建筑物用途的行为；
• 环保部门：处理噪音污染问题。

总结建议：

1. 核查规划文件：确认主卧下方空间的权属及规划用途；
2. 检测噪音影响：保留证据以支持相邻权主张；
3. 审查管理规约：判断物业是否违反内部约定；
4. 启动业主共同决定程序：若需变更用途，督促物业依法表决；
5. 行政投诉或诉讼：根据侵权性质选择维权路径。

若需进一步分析具体证据或制定维权方案，可直接向我咨询。