结论：不可以直接走，但可根据具体情况主张权利或解除劳动关系，并要求相应补偿。

1. 未签劳动合同的法律后果
   根据《劳动合同法》第八十二条，用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付2倍工资。因此，中介未签合同本身已违法，但劳动者不能因此直接离职，需按法定程序处理。

2. 劳动者可主张的权利

   • 要求补签合同：若仍在职，可要求中介立即补签书面劳动合同，并保留书面沟通记录（如微信、邮件）。
     
   • 主张双倍工资：若已离职，可向劳动仲裁委申请仲裁，要求中介支付未签合同期间的双倍工资差额（最多11个月）。
     
   • 解除劳动关系并索赔：若中介存在未缴社保、拖欠工资等违法行为，劳动者可依据《劳动合同法》第三十八条提出解除劳动关系，并要求支付经济补偿金（按工作年限，每满1年支付1个月工资）。

3. 直接离职的风险
   若未履行法定程序直接离职，可能面临以下风险：

   • 中介可能以“旷工”为由拒绝支付工资或反诉赔偿；
     
   • 丧失主张双倍工资、经济补偿金等权利的机会；
     
   • 若未办理离职手续，可能影响后续就业（如背景调查）。

4. 建议操作步骤

   • 收集证据：保存工资条、考勤记录、工作证、聊天记录等证明劳动关系的材料；
     
   • 书面通知：通过EMS向中介发送《要求签订劳动合同通知书》，保留寄送凭证；
     
   • 协商或仲裁：若中介拒绝，可向当地劳动监察大队投诉或申请劳动仲裁，主张未签合同的双倍工资及经济补偿金。

总结：未签劳动合同是中介的违法行为，但劳动者需通过合法途径主张权利，而非直接离职。如有进一步疑问或需具体操作指导，可直接向我咨询。