面对小额贷款公司频繁打电话威胁的情况，您有权采取法律手段保护自己，具体可从以下四个方面处理：

1. 明确威胁行为的法律性质

根据《治安管理处罚法》第42条，多次发送侮辱、恐吓信息干扰他人正常生活，或威胁他人人身安全的行为，可处5-10日拘留并罚款。若对方在电话中明确威胁伤害您或家人、泄露隐私、骚扰亲友等，已涉嫌违法，您可直接报警。

2. 固定证据是维权关键

• 录音取证：每次接到威胁电话时，开启录音功能（需确保合法性，如明确告知对方“正在录音”或符合当地取证规定），记录威胁内容、对方身份（如自称某公司员工）、时间等信息。
• 保存通话记录：保留手机通话记录截图，显示来电号码、通话时长。
• 书面证据：若对方通过短信、微信等文字形式威胁，需截图保存；若已影响生活（如亲友被骚扰），可请亲友出具书面证言。

3. 多途径投诉与举报

• 向贷款公司投诉：通过官方渠道（如官网、客服电话）联系贷款公司，明确告知对方行为已违法，要求停止骚扰并书面道歉。若对方拒不处理，可进一步投诉。
• 向监管部门举报：
  • 地方金融监管局：小额贷款公司由地方金融监管部门许可设立，可向其举报违规催收行为。
  • 银保监会：若涉及银行背景的贷款产品，可向银保监会投诉。
  • 12321网络不良信息举报中心：举报骚扰电话、短信。
• 报警处理：携带证据到派出所报案，警方可根据情节轻重对对方进行训诫、罚款或拘留。

4. 法律诉讼与赔偿

若威胁行为已造成严重后果（如精神损害、名誉受损），可向法院起诉贷款公司或直接催收人员，要求：

• 停止侵害：立即停止威胁、骚扰行为。
• 赔礼道歉：通过书面或公开方式消除影响。
• 赔偿损失：包括精神损害抚慰金、因骚扰产生的误工费等。

补充建议

• 勿轻易承诺还款：若因经济困难无法还款，可与贷款公司协商延期或分期还款，但勿在对方威胁下仓促承诺，避免后续纠纷。
• 检查贷款合同：确认贷款金额、利息、违约金等条款是否合法，若存在“高利贷”“砍头息”等违规情况，可主张合同无效或部分无效。
• 保护个人信息：若对方泄露您的隐私（如身份证号、住址），可同时主张侵犯隐私权，要求赔偿。

行动步骤总结：

1. 立即录音取证并保存通话记录；
   
2. 向贷款公司投诉并要求停止骚扰；
   
3. 向地方金融监管局、银保监会或12321举报；
   
4. 若威胁持续或升级，直接报警并考虑起诉。
   

如有进一步证据或细节需要分析，可随时向我咨询，我会帮您制定更具体的应对方案。