面对贷款威胁恐吓的情况，你可以按照以下步骤来处理，以保护自己的合法权益：

一、保持冷静，核实信息

1. 保持冷静：收到威胁恐吓信息时，首要任务是保持冷静，不要被情绪左右，避免做出过激反应。
2. 核实信息：仔细审查威胁信息的来源和内容，确认其是否真实存在，以及是否针对你个人。有时候，这些信息可能是诈骗或误发。

二、保留证据，以备后用

1. 收集证据：将所有与威胁恐吓相关的证据进行收集和保存，包括短信截图、通话录音、微信聊天记录等。这些证据在后续投诉或法律行动中将起到关键作用。
2. 安全存储：确保证据的安全存储，避免被删除或篡改。可以考虑将证据备份至云端或外部存储设备。

三、与贷款平台沟通，要求停止

1. 理性沟通：以理性、平和的方式联系贷款平台，表明你已收悉威胁信息，并要求对方立即停止此类行为。
2. 文字沟通：最好通过文字形式（如电子邮件）进行沟通，以便保留沟通记录，作为后续的证据。

四、向监管机构投诉，寻求帮助

1. 投诉渠道：如果贷款平台不配合或继续发送威胁信息，你可以向银保监会、地方金融监管部门或工商部门等监管机构投诉。
2. 详细描述：在投诉时，详细描述你的遭遇，并附上所保留的证据，要求监管机构对贷款平台的不当行为进行调查和处理。

五、报警处理，维护安全

1. 报警条件：如果威胁信息严重影响到你的人身安全或正常生活，如频繁发送威胁生命、财产安全的信息，应立即向警方报案。
2. 提供证据：在报案时，向警方提供所有与威胁恐吓相关的证据，以便警方进行调查和处理。
3. 法律依据：根据《治安管理处罚法》的相关规定，多次发送恐吓、侮辱、淫秽或其他信息，干扰他人正常生活的，属于违法行为。警方将依法对平台的违法行为进行调查和处理。

六、加强个人防护，确保安全

1. 保护隐私：注意保护个人隐私，避免将个人敏感信息泄露给不明身份的催收人员。
2. 安全设置：定期更换密码，检查账户安全设置，确保个人信息的安全。
3. 告知亲友：告知家人、朋友自己受到威胁恐吓的情况，以便在必要时提供帮助和支持。

七、寻求心理支持，缓解压力

1. 心理支持：威胁恐吓往往会给受害者带来心理压力和恐惧感，因此寻求专业心理咨询师或心理医生的帮助是非常重要的。
2. 缓解压力：通过心理咨询和治疗来缓解压力和恐惧感，恢复正常的心理状态。

总结与提醒：面对贷款威胁恐吓，你应保持冷静并采取上述合法措施来保护自己的权益。同时，加强个人信息保护，避免陷入更大的法律风险。记住，法律是你的坚强后盾，运用合法手段维护自己的权益是至关重要的。如果你有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。