面对银行在收贷款时利用电话对贷款人进行威胁的行为，贷款人应采取积极措施保护自己的合法权益。以下是我对此问题的详细分析：

一. 直接报警

根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的行为，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。因此，如果银行催收人员在电话中使用威胁、恐吓等不当手段，贷款人应立即报警，要求公安机关依法处理。

二. 向贷款机构投诉

贷款人有权向发放贷款的银行或第三方催收机构进行投诉，明确表达对催收方式的不满，并要求其停止此类行为。银行及催收机构有责任规范其催收行为，确保合规合法，避免给客户带来不必要的困扰和恐慌。

三. 保留证据并寻求法律援助

在受到威胁时，贷款人应尽量保留相关证据，如电话录音、短信记录等。这些证据在报警或采取法律行动时将起到关键作用。如果情况严重，贷款人还可以考虑寻求法律援助，咨询专业律师，了解自己的权利和义务，以及如何通过法律手段保护自己的合法权益。

四. 主动沟通与协商

虽然催收人员的行为可能不当，但贷款人仍应尝试与银行或催收机构进行主动沟通与协商。可以解释未能及时还款的原因，表明自己的还款意愿，并尝试重新约定还款时间或达成其他还款安排。通过沟通，有时能够达成双方都能接受的解决方案，避免事态进一步恶化。

我的观点是，面对银行在收贷款时利用电话对贷款人进行威胁的行为，贷款人应保持冷静，采取合适的措施保护自己的合法权益。报警、投诉、保留证据并寻求法律援助都是有效的应对方式。同时，也应尝试与银行或催收机构进行主动沟通与协商，以寻求和平解决纠纷的途径。如有进一步需要，您可以继续咨询我。