遇到按摩店被偷拍并受到威胁的情况，你应当立即采取以下措施来保护自己的合法权益：
保持冷静，收集证据：
- 首先，尽量保持冷静，不要因为恐慌而做出不理智的行为。
- 迅速收集所有可能的证据，包括但不限于偷拍设备的照片或视频、威胁信息的截图或录音、目击者的证言等。这些证据将在后续的法律程序中起到关键作用。
立即报警：
- 偷拍并威胁他人是违法行为，严重侵犯了你的隐私权和人格权。
- 立即向当地公安机关报案，详细陈述事情经过，并提供你收集到的所有证据。警方将会展开调查，并根据调查结果采取相应的法律措施。
寻求法律援助：
- 在报警的同时，你可以考虑咨询专业律师，了解你的法律权益和可能的法律途径。
- 作为专业律师，我可以为你提供详细的法律建议，包括如何起诉侵权者、如何要求赔偿等。
保护个人隐私和安全：
- 在处理此事的过程中，要注意保护自己的个人隐私和安全。
- 避免与侵权者直接接触，以免发生不必要的冲突或危险。
- 如果可能的话，可以暂时更换居住或工作场所，以减少被进一步骚扰的风险。
考虑民事诉讼：
- 如果警方的调查结果未能满足你的诉求，或者你想要进一步追究侵权者的法律责任，你可以考虑提起民事诉讼。
- 在民事诉讼中，你可以要求侵权者停止侵害、消除影响、赔礼道歉，并赔偿因侵权行为给你造成的损失，包括精神损害赔偿。
法律背景与依据：
- 根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，自然人享有隐私权，任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。偷拍并威胁他人明显违反了这一规定。
- 同时，《中华人民共和国治安管理处罚法》也规定了对偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私等行为的处罚措施，包括罚款、拘留等。
可能面临的法律后果：
- 侵权者可能会面临警方的行政处罚，如罚款、拘留等。
- 如果侵权行为构成犯罪，侵权者还可能面临刑事处罚。
- 在民事诉讼中，侵权者可能需要承担民事责任，包括赔偿损失等。
建议与提醒：
- 在处理此类事件时，务必保持冷静和理智，不要因为情绪激动而做出不理智的行为。
- 及时收集证据并报警是保护自己合法权益的关键步骤。
- 如果有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。我将根据你的具体情况提供详细的法律建议和帮助。