面对个人手机给你发短信进行催收的情况，你可以按照以下步骤来维护自己的合法权益：

一、保留证据

首先，不要删除这些催收短信，它们是你后续维权的重要证据。你可以通过手机截图、转发到电子邮箱或者保存到云盘等方式，完整保留短信内容，包括发送时间、号码以及具体的文字内容。如果催收方还通过电话进行威胁或骚扰，你也应该标记该号码并保留通话信息，如果手机支持通话录音功能，不妨开启它以备后用。

二、冷静应对与明确回复

在收到催收短信时，保持冷静是非常重要的。不要惊慌失措，更不要直接回复威胁信息，以免暴露更多个人信息或激化矛盾。你可以通过书面方式（如短信）表明自己的立场，告知对方其行为已经违法，并要求其立即停止。

三、确认发送者身份

在采取进一步行动之前，你需要尝试判断这些威胁信息是否来自真实的催收行为还是诈骗活动。你可以通过查询号码归属地、联系相关金融机构核实等方式来确认发送者的身份。同时，要注意保护自己的个人信息，避免被不法分子利用。

四、联系相关机构

如果确认催收行为与某金融机构相关，你应该立即联系该机构的客服部门，详细描述情况并提供你保留的证据，要求其对催收行为进行监管和制止。如果催收行为涉嫌违法或违规，你还可以向当地金融监管部门（如中国银保监会）或消费者保护局报告此事，清晰阐述事件经过并提供证据。对于网络借贷问题，你可以向地方金融监管部门或互联网金融协会进行投诉。

五、寻求法律帮助

如果威胁行为持续不断且严重影响你的生活，我建议你咨询专业律师。你可以携带保留的证据前往律师事务所，详细说明情况，获取法律建议和解决方案。在律师的指导下，你可以根据具体情况考虑向法院提起民事诉讼或向公安机关报案。如果催收方的行为涉嫌刑事犯罪（如敲诈勒索），你应该立即报案由公安机关处理。

六、加强个人信息安全

最后，为了防止类似情况再次发生，你需要加强个人信息的安全保护。确保自己的个人信息不轻易泄露给陌生人，定期检查银行账户和信用报告，防止因信息盗用导致的不必要麻烦。同时，提高警惕，防范各类诈骗行为，不轻信陌生人的信息和链接。

综上所述，面对个人手机给你发短信进行催收的情况，你应该保持冷静、保留证据、确认身份、联系相关机构、寻求法律帮助，并加强个人信息安全。这些措施将帮助你有效应对威胁，维护自己的合法权益。