针对您提出的“买外烟被骗没收到货”这一问题，这确实是一个涉及消费者权益的纠纷。在处理此类问题时，我们需要明确几个关键步骤和相应的申诉机构。

首先，您需要确认的是，购买外烟本身可能涉及违反我国烟草专卖法律法规的行为，因为在我国，烟草的买卖受到严格的专卖制度管理。不过，就您目前的情况——即被骗且未收到货——而言，我们主要关注的是消费者权益的保护和纠纷的解决。

接下来，针对您未收到货且可能遭遇诈骗的情况，我建议您采取以下措施：

1. 收集证据：

   • 保留所有与交易相关的聊天记录、转账记录、订单信息等。
   • 如果可能，获取卖家的联系方式、店铺信息或交易平台的信息。

2. 尝试联系卖家：

   • 通过交易平台或直接联系卖家，询问货物情况，并要求解释或退款。
   • 如果卖家不回应或拒绝退款，您需要进一步采取行动。

3. 向交易平台申诉：

   • 如果您是通过某个交易平台（如电商平台、二手交易平台等）进行的购买，可以向该平台提交申诉，提供您收集的证据，要求平台介入处理。

4. 向消费者权益保护机构申诉：

   • 根据您所在地的具体情况，您可以向当地的消费者协会或市场监管部门（如国家工商行政管理机关）提起申诉。
   • 在申诉时，详细描述您的遭遇，提供所有相关证据，并要求机构协助您追回损失或获得赔偿。

5. 报警处理：

   • 如果您认为这是一起诈骗行为，且涉及金额较大，您可以向当地公安机关报案。
   • 提供所有相关证据，协助警方进行调查。

6. 注意法律风险：

   • 需要提醒的是，虽然您目前是受害者，但购买外烟本身可能涉及违法行为。在处理纠纷的同时，也请您注意自身的法律风险。

7. 了解相关法律法规：

   • 在处理此类问题时，了解相关的消费者权益保护法律法规和烟草专卖法律法规将对您有所帮助。

最后，我建议您在处理此类问题时保持冷静和理性，按照上述步骤逐步进行。同时，也请您注意保护自己的个人信息和财产安全，避免在处理纠纷过程中遭受进一步的损失。希望这些建议能对您有所帮助。