在不知情的情况下被设为贷款紧急联系人，您无需过于担心，但应积极采取措施保护自己的合法权益。 以下是从多个角度为您提供的详细分析和建议：
一、明确自身角色与责任
首先，要明确的是，作为紧急联系人，您并不承担借款人的还款责任，也不是担保人。您的角色仅仅是在贷款机构无法联系到借款人时，提供一个可能的联系方式。因此，您无需为借款人的债务承担任何法律责任。
二、与借款人和贷款机构沟通
联系借款人：
- 尝试与将您设置为紧急联系人的借款人取得联系，了解其借款情况和原因。
- 表明您对此事并不知情，并请求其更正或删除您的联系方式，以避免后续不必要的骚扰。
与贷款机构说明情况：
- 如果无法联系到借款人或借款人不愿意更改信息，您应直接联系贷款机构。
- 主动说明您并不清楚借款行为，也未提供担保，只是在毫不知情的情况下被列为紧急联系人。
- 提供证据（如聊天记录、通话记录等，若有可能的话）以证明您确实不知情。
- 明确要求贷款机构停止因该借款人的债务问题对您进行的联系和骚扰。
三、留存证据并保护个人信息
记录催收信息：
- 如果贷款机构仍然继续骚扰您，务必留存好相关证据，包括催收电话的录音、短信、微信聊天记录等。这些证据在后续维权过程中将起到关键作用。
保存沟通记录：
- 保存与借款人和贷款机构沟通的记录，以便在需要时提供证明。
保护个人信息：
- 确保您的个人信息不被滥用或泄露给第三方。如果发现个人信息被非法使用或存在安全隐患，及时向相关部门报告，并采取法律措施保护您的权益。
四、采取法律手段维护权益
警告催收方：
- 如果催收行为持续不断且严重影响您的正常生活，您可以明确告知催收方，其行为已涉嫌侵犯您的个人合法权益，您将采取法律手段维护自己的权益。
- 您可以引用《治安管理处罚法》的相关规定，对多次发送骚扰信息的行为进行警告。例如，根据《治安管理处罚法》第四十二条，多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息，干扰他人正常生活的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。虽然此条款直接针对的是发送特定类型信息的行为，但催收方的持续骚扰行为在性质上与之类似，可据此进行类比警告。
向监管部门投诉：
- 如果警告无效，您可以向金融监管部门或互联网金融协会投诉。
- 提供详细情况和证据，以便监管部门进行调查和处理。
考虑法律途径：
- 若上述方法均无效，且骚扰行为严重影响您的正常生活和工作，您可以考虑向法院提起诉讼。
- 在诉讼过程中，您可以要求停止侵权行为、赔礼道歉并赔偿损失。赔偿损失的范围可以包括因骚扰行为导致的精神损害抚慰金等。
五、预防类似情况再次发生
- 加强个人信息保护意识：避免随意透露个人信息，特别是在不确定对方身份和用途的情况下。
- 审查文件合同：在签署任何文件或合同时，务必仔细阅读条款内容，确保不会无意中成为他人的紧急联系人或其他角色。
总结来说，在不知情的情况下被设为贷款紧急联系人时，您应首先与借款人和贷款机构沟通说明情况，并要求停止骚扰。同时，留存好相关证据以保护自己的合法权益。若问题无法得到解决，可采取法律手段维护权益，并确保个人信息的安全。预防措施同样重要，以避免类似情况再次发生。如果您有任何进一步的疑问或需要法律帮助，请随时向我咨询。