作为被误设为贷款紧急联系人，你应明确自身权利并采取相应措施保护自己的合法权益。以下是你应该做的：
一. 明确紧急联系人的法律地位与责任
- 无还款责任：作为紧急联系人，你并不承担任何还款责任或法律责任。你的角色仅是在借款人无法联系到时，作为备用联系方式被贷款方联系。
二. 采取积极应对措施
与贷款方沟通：
- 明确告知贷款方你并非借款人，只是被误设为紧急联系人。
- 要求贷款方立即停止因借款事宜对你的打扰，并保留好与贷款方的沟通记录，如通话录音、聊天截图等，以备后续使用。
联系借款人：
- 尝试与借款人取得联系，要求其及时与贷款方沟通，更正紧急联系人信息。
向相关机构投诉：
- 如果贷款方是银行或正规金融机构，向其客服部门投诉，并提供骚扰证据。
- 对于网络借贷平台的骚扰，通过平台投诉渠道反映问题，并可向当地金融监管机构，如银保监会及其派出机构、互联网金融协会等投诉，请求介入调查。
报警处理：
- 如果骚扰行为持续且严重影响你的生活，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，你可向公安机关报案，公安机关将依法调查处理。
法律手段维权：
- 若骚扰行为给你造成了精神损害或经济损失，可考虑向法院提起民事诉讼，要求停止侵权行为并赔偿损失。
三. 加强个人信息保护
- 为了避免类似情况再次发生，应谨慎分享个人信息，特别是在涉及金融、贷款等敏感领域时。
- 定期检查个人信息安全保护措施，确保个人信息安全。
我建议你积极采取上述措施来维护自己的合法权益。如有进一步需要，您可以继续咨询我。