如果您被陌生人设置为贷款的紧急联系人，这很可能是一种诈骗行为。诈骗分子可能会冒充金融平台客服，发送虚假短信，谎称您已被列为某贷款的紧急承担人或担保人，并诱导您回复短信或电话，从而骗取您的个人信息，如身份证、银行卡号、密码等，进而造成您的财产损失。

面对这种情况，您应该采取以下措施来保护自己：

1. 保持冷静，不轻易回复：

   • 收到此类短信或电话时，首先要保持冷静，不要惊慌失措。
   • 不要轻易回复短信或拨打回电，以免落入诈骗分子的圈套。

2. 核实信息真伪：

   • 如果您确实没有为他人提供担保或贷款，那么这类信息很可能是虚假的。
   • 您可以通过官方渠道（如金融平台的官方网站、客服电话等）核实信息的真伪。

3. 保护个人信息：

   • 无论在任何情况下，都不要轻易向陌生人透露您的个人信息，包括身份证、银行卡号、密码等。
   • 如果您怀疑自己的个人信息已经泄露，应立即更改相关密码，并联系相关机构进行挂失或冻结。

4. 报警处理：

   • 如果您确定自己收到了诈骗信息，或者已经遭受了经济损失，应立即向当地公安机关报案。
   • 提供尽可能多的证据，如短信内容、电话号码、转账记录等，以便警方能够迅速展开调查。

5. 加强防范意识：

   • 提高自己的网络安全意识，不要随意点击不明链接或扫描不明二维码。
   • 定期更换密码，使用强密码，并避免在所有账户上使用相同的密码。
   • 关注网络安全新闻和动态，了解最新的诈骗手段和防范措施。

总之，被陌生人设置为贷款紧急联系人很可能是一种诈骗行为。您应保持冷静，核实信息真伪，保护个人信息，并在必要时报警处理。同时，加强自己的网络安全防范意识也是非常重要的。