被陌生人设置贷款紧急联系人，这确实是一种诈骗行为。

一. 诈骗行为分析

1. 诈骗手段：诈骗分子会发送短信声称接收者被设置为贷款平台的紧急联系人，这通常是诈骗的开始。他们利用人们对贷款、紧急联系人等概念的熟悉度，制造一种紧迫感，引诱接收者采取行动。
2. 目的明确：这些短信的目的是骗取接收者的个人信息，如身份证、银行卡号等，或者诱导其进行转账操作，从而造成财产上的损失。
3. 套路深：短信中的陌生人姓名是诈骗分子随机挑选的，一旦接收者拨打短信中留下的电话号码，就很容易在骗子的诱导下泄露重要个人信息。

二. 法律建议与防范措施

1. 提高警惕：对来源不明的短信、电话，尤其是索要个人信息或诱导转账的，务必保持警惕。不要轻易相信短信中的内容，更不要随意拨打短信中提供的电话号码。
2. 核实信息：如果接到自称是贷款平台或紧急联系人的通知，不要轻信，应立即通过官方渠道或直接联系相关部门进行查证。
3. 保护个人信息：切勿向陌生人透露身份、银行账户、密码等敏感信息。这些信息一旦泄露，就可能被诈骗分子利用。
4. 及时报警：如果怀疑或已经遭遇诈骗，应立即拨打110报警，并留存相关证据，配合警方调查。

综上所述，被陌生人设置贷款紧急联系人是一种典型的诈骗行为。我建议大家提高警惕，加强防范意识，避免上当受骗。如有进一步需要，您可以继续咨询我。