作为被他人设置为贷款紧急联系人的你，首先需要明确的是，你并不承担任何法律责任或财务责任。你的角色仅仅是作为备用联系方式，以便在借款人无法联系时，贷款方能与你取得联系。针对你当前的情况，以下是一些详细且具有深度的建议：

一、明确法律地位与责任

1. 紧急联系人的法律地位：你并非贷款的担保人或共同借款人，因此没有义务为贷款人偿还贷款或承担任何财务费用。
2. 骚扰行为的违法性：如果贷款方通过频繁打电话、发短信等方式骚扰你，且内容涉及威胁、恐吓或侮辱，这种行为可能违反了《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，你有权采取措施维护自己的合法权益。

二、与借款人沟通

1. 了解贷款情况：尝试与将你设为紧急联系人的借款人取得联系，了解其贷款的具体情况、原因以及还款计划。
2. 表达担忧与请求：明确告知借款人你并不愿意被设为紧急联系人，并表达对此可能带来的不便和担忧。同时，请求借款人及时联系贷款方，更改紧急联系人信息。

三、应对贷款方的联系

1. 表明身份与态度：当接到贷款方的电话或信息时，冷静、明确地表明你只是紧急联系人，并非借款人，对借款人的贷款情况并不了解，也没有担保责任。
2. 提供有限信息：在力所能及的范围内，可以提供一些你所知道的关于借款人的真实信息，如现居住地址等（但务必确保不透露过多个人信息或编造信息）。
3. 要求停止骚扰：如果贷款方频繁联系你，对你的生活和工作造成了干扰，你有权要求其停止这种不当行为，并告知如果继续骚扰，你将采取法律措施维护自身权益。

四、保护个人信息与隐私

1. 避免泄露敏感信息：不要向贷款方透露除借款人联系方式以外的任何个人敏感信息，如身份证号、银行卡号等，确保你的个人信息不被滥用或泄露给第三方。
2. 设置电话屏蔽或过滤：如果贷款方的电话过于频繁，你可以考虑设置电话屏蔽或将其号码加入黑名单，以减少骚扰。

五、保留证据与采取法律手段

1. 保留证据：如果贷款方对你进行了威胁、恐吓或过度骚扰等不当行为，务必保留相关证据，如通话记录、短信、微信聊天记录等。
2. 投诉与诉讼：若贷款方的骚扰行为严重影响到你的正常生活，且在多次沟通无效的情况下，你可以向相关金融监管部门（如银保监会）进行投诉，或咨询专业律师，根据具体情况向法院提起诉讼，要求贷款方停止侵权行为，并对所遭受的损失进行赔偿。

六、加强个人信息保护意识

为了避免类似情况再次发生，你应加强个人信息保护意识，不轻易将个人信息泄露给不熟悉的人或机构，特别是在涉及金融、贷款等敏感领域时。同时，定期检查和更新个人信息安全保护措施，确保个人信息安全。

综上所述，作为贷款的紧急联系人，你应明确自己的法律地位与责任，与借款人和贷款方进行有效沟通，并采取必要措施保护个人信息与隐私。在遇到骚扰或不当行为时，要勇敢站出来维护自己的合法权益。