您好，非常理解您当前所遇到的困扰。在不知情的情况下被设为贷款的紧急联系人，这确实会给您带来不必要的麻烦和困扰。不过请您放心，这种情况通常不会牵扯到您的法律责任或财务义务。
首先，建议您明确告知贷款平台或催收人员，您并非借款人或担保人，只是被错误地设置为紧急联系人。您可以要求他们核实信息，并停止对您的骚扰。如果这种骚扰持续发生，您完全有权报警，因为这种行为可能构成恶意骚扰或侵犯您的个人权益。
同时，为了提高您的防范意识，我建议您注意以下几点：
提高警惕：对于来源不明的短信、电话或彩信，特别是那些索要个人信息或诱导转账的信息，一定要保持高度警惕，不要轻易相信。
核实信息：如果您接到自称是贷款平台或紧急联系人的通知，不要轻信，应该立即通过官方渠道或直接联系相关部门进行查证。
保护个人信息：切勿向陌生人透露您的身份、银行账户、密码等敏感信息，以防止个人信息泄露和遭受进一步的骚扰或诈骗。
不轻信、不转账：面对任何转账汇款请求，未经核实绝不能处理，以免掉入诈骗陷阱。
安装防诈APP：考虑安装如“国家反诈中心”等防诈APP，这些APP可以帮助您提升防范、鉴别与自我保护能力。
及时报警：如果您怀疑或已经遭遇诈骗，应立即拨打110报警，并留存相关证据，配合警方调查。
总之，虽然被错误地设置为紧急联系人可能会给您带来一些不便，但只要您保持警惕、核实信息、保护个人信息并及时报警，就能有效地应对这种情况，保护自己的合法权益。希望这些建议能对您有所帮助。