在城市设置高速ETC（电子不停车收费系统）本身并不违法，但关键在于设置ETC设备或相关设施时是否遵循了相关的法律法规和规定。

首先，我们需要明确的是，ETC系统是为了提高高速公路或城市快速路的通行效率，减少车辆排队等待缴费的时间，从而缓解交通拥堵而设置的一种自动化收费系统。它的设置通常是在高速公路或城市快速路的收费站、入口或出口等关键位置。

接下来，我们根据提供的参考信息来具体分析：

1. 关于道路检查站的设置：

   • 根据《广东省道路检查站设置及管理办法》和相关通知，设置道路检查站（包括ETC收费站）必须报经相关部门（如省公安厅）批准，并在指定的地点（路段）设站。
   • 未经批准擅自设立的检查站是违法的，必须立即撤销。

2. 关于城市快速路的路政管理：

   • 《广州市城市快速路路政管理条例》等地方性法规对城市快速路的路政管理进行了详细规定，包括快速路的定义、附属设施、管理职责、禁止行为等。
   • 在这些法规中，并没有直接提及ETC系统的设置是否违法，但强调了任何单位和个人不得损害快速路及其附属设施，不得进行影响快速路行车安全的行为。

3. ETC系统的合法性：

   • ETC系统作为高速公路或城市快速路的一种自动化收费方式，其设置通常是在经过相关部门批准后进行的。
   • 只要ETC系统的设置符合相关法律法规和规定，没有损害快速路及其附属设施，没有影响快速路的行车安全，那么它的设置就是合法的。

综上所述，在城市设置高速ETC本身并不违法，但前提是必须遵循相关的法律法规和规定，确保ETC系统的设置不会损害快速路及其附属设施，不会影响快速路的行车安全。如果您在设置ETC系统时遇到任何疑问或问题，建议咨询当地交通管理部门或相关法律机构以获取更具体的指导和建议。