面对领导要求做不合规的事情且拒绝无效的情况，你可以采取以下措施来保护自己并妥善处理这一问题：

1. 明确拒绝并保留证据：

   • 首先，你应当明确、坚定地拒绝领导的不合规要求，并表明这种行为可能带来的法律风险和后果。在拒绝时，尽量以书面形式（如邮件、短信等）进行，以便留下证据。如果领导坚持要求，你可以再次强调你的立场，并明确表示不会参与任何不合规的行为。
   • 法律依据：根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规，员工有权拒绝执行违法或违反职业道德的指令。同时，保留证据是维护自己权益的重要手段，可以在后续可能出现的纠纷中作为有力支持。

2. 向上级或相关部门反映：

   • 如果直接拒绝无效，你可以考虑向公司的更高层级领导、人力资源部门或合规部门反映情况。在反映时，提供详细的证据和情况说明，以便他们能够了解问题的严重性并采取相应措施。
   • 实际操作建议：在反映问题时，尽量保持冷静和客观，避免情绪化的表达。同时，准备好相关的证据材料，如邮件、短信、聊天记录等，以便在需要时提供证明。

3. 寻求外部法律援助：

   • 如果公司内部无法解决问题，或者你担心自己的权益受到侵害，你可以考虑寻求外部法律援助。咨询专业律师，了解你的法律权益和可能的救济途径。
   • 我的角色与建议：作为专注于经济纠纷、合同纠纷领域的律师，我可以为你提供专业的法律咨询和帮助。如果你需要，可以直接向我咨询，我会根据你的具体情况给出详细的法律建议。

4. 考虑离职并保护自己的声誉：

   • 如果情况严重，且你无法在公司内部解决问题，同时担心继续留在公司可能会对自己的声誉和职业发展造成负面影响，你可以考虑离职。在离职前，确保与公司的交接工作顺利进行，并保留好相关的离职证明和证据。
   • 注意事项：离职时，尽量以和平、理性的方式处理与公司的关系，避免产生不必要的纠纷。同时，保护好自己的个人隐私和信息安全，防止信息泄露或被滥用。

5. 了解并防范可能的法律后果：

   • 在处理此类问题时，你还需要了解并防范可能的法律后果。例如，如果领导的不合规行为涉及违法犯罪，你可能会面临被牵连的风险。因此，在拒绝和反映问题的同时，也要密切关注事态的发展，并采取必要的防范措施。
   • 法律风险提示：根据《中华人民共和国刑法》等相关法律法规，参与违法犯罪活动可能会面临刑事处罚。因此，你务必保持清醒的头脑，坚决拒绝任何违法违规的要求。

总结与建议：面对领导要求做不合规的事情且拒绝无效的情况，你应当明确拒绝并保留证据、向上级或相关部门反映、寻求外部法律援助、考虑离职并保护自己的声誉，同时了解并防范可能的法律后果。在整个过程中，保持冷静和理性至关重要。如果你有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。