核心结论：若卖家所售房屋不合法且警察要收回，您需根据不同情况采取相应措施，包括核实房屋合法性、收集证据、与卖家协商、寻求法律救济等。以下是具体分析：

一、核实房屋合法性及警察收回依据

1. 要求警方出示相关文件：警察要收回房屋，应当有明确的法律依据和相应的法律程序。您可以要求警方出示相关的法律文书，如搜查令、扣押决定书等，以了解他们收回房屋的具体原因和所依据的法律条款。这有助于您判断警方的行为是否合法合规。
2. 自行核实房屋产权情况：您可以通过向当地房地产管理部门查询房屋的产权登记信息，确认该房屋是否存在产权纠纷、是否被抵押或查封等情况。如果房屋确实存在不合法的问题，如未取得合法的建设手续、属于违法建筑等，那么警方收回房屋的行为可能具有合法性。

二、收集与购房相关的证据

1. 购房合同：购房合同是证明您与卖家之间存在房屋买卖关系的重要证据。合同中应当明确房屋的基本情况、价格、付款方式、交付时间等关键条款。如果合同中存在卖家隐瞒房屋不合法情况的条款，这将对您后续主张权利非常有利。
2. 付款凭证：包括银行转账记录、收据等，能够证明您已经按照合同约定支付了购房款项。这有助于证明您是善意购买人，并且在购房过程中已经履行了自己的义务。
3. 其他相关证据：如与卖家的沟通记录（短信、微信、邮件等）、房屋的宣传资料等，这些证据可能包含卖家对房屋合法性的承诺或误导性信息，对于您主张卖家存在过错具有重要意义。

三、与卖家协商解决

1. 要求卖家承担责任：如果房屋确实不合法且卖家在销售过程中存在故意隐瞒或欺诈行为，您可以与卖家协商，要求其退还您已支付的购房款项，并赔偿您因此遭受的损失，如装修费用、搬迁费用等。
2. 协商解决的优势：通过协商解决可以避免漫长的法律诉讼程序，节省时间和精力。同时，如果双方能够达成一致意见，还可以签订书面协议，明确双方的权利和义务，以保障您的合法权益。

四、寻求法律救济

1. 向法院提起诉讼：如果与卖家协商无果，您可以向法院提起民事诉讼，要求卖家承担违约责任或侵权责任。在诉讼过程中，您需要向法院提交上述收集的证据，以证明卖家存在过错以及您因此遭受的损失。
2. 申请财产保全：为了防止卖家在诉讼过程中转移财产，导致您无法获得赔偿，您可以向法院申请财产保全，要求法院冻结卖家的相关财产，如银行账户、房产等。
3. 刑事报案（如适用）：如果卖家在销售房屋过程中存在诈骗等犯罪行为，您还可以向公安机关报案，要求追究卖家的刑事责任。在刑事诉讼过程中，您可以作为被害人参与诉讼，并有权要求卖家退赔您的损失。

五、配合警方调查

在警方调查过程中，您应当积极配合警方的工作，如实提供相关信息和证据。这有助于警方查明事实真相，依法处理案件。同时，您也有权了解案件的进展情况，并在必要时向警方提出自己的意见和诉求。