面对催收使用私人号码发短信威胁的情况，你确实需要采取一系列措施来维护自己的合法权益。以下是我为你整理的详细应对步骤和建议：
一、保留证据
短信记录：首先，千万不要删除这些威胁短信。你可以通过手机截图、转发到电子邮箱或者保存到云盘等方式，完整地保留短信内容，包括发送时间、发送号码以及短信的文字内容。这些证据在后续的维权过程中将起到至关重要的作用。
通话记录与录音：如果催收方还通过电话进行威胁，你也要标记该号码并保留通话信息。如果你的手机支持通话录音功能，不妨开启它，以备后续需要。
二、冷静应对与明确回复
保持冷静：面对威胁信息，最重要的是保持冷静，避免惊慌失措。理性处理这些信息，不要让情绪影响你的判断。
不直接回应：我不建议你直接回复这些威胁信息，因为这可能会暴露更多的个人信息或者激化矛盾。但你可以通过书面方式（如短信）表明你的立场，明确告知对方其行为是违法的，并要求其立即停止。
三、确认发送者身份
在采取进一步行动之前，你需要尝试判断这些威胁信息是否真的来自催收行为，还是诈骗活动。在确认身份的过程中，一定要注意保护个人信息，避免被不法分子利用。
四、联系相关机构
金融机构：如果催收行为与某金融机构相关，你应该立即联系该机构的客服部门，详细描述情况并提供你保留的证据，要求他们对催收行为进行监管和制止。
监管部门：你还可以向当地的金融监管部门（如中国银保监会）或消费者保护局报告此事。在报告时，要清晰阐述事件经过，并提供你保留的证据。对于网络借贷问题，你还可以向地方金融监管部门或互联网金融协会进行投诉。
五、寻求法律帮助
咨询律师：如果威胁行为持续不断，且已经严重影响了你的生活，我建议你咨询专业律师。你可以携带保留的证据前往律师事务所，详细说明情况，获取专业的法律建议和解决方案。
提起诉讼或报案：在律师的指导下，你可以根据具体情况考虑向法院提起民事诉讼，或者向公安机关报案。如果催收方的行为涉嫌刑事犯罪（如敲诈勒索），你应该立即报案，由公安机关进行处理。
六、加强个人信息安全
保护信息：在处理此事的过程中，你也要确保自己的个人信息不轻易泄露。定期检查银行账户和信用报告，防止因信息盗用导致的不必要麻烦。
警惕诈骗：提高警惕，防范各类诈骗行为。不要轻信陌生人的信息和链接，避免陷入更大的困境。
综上所述，面对催收使用私人号码发短信威胁的情况，你应该保持冷静、保留证据、确认身份、联系相关机构、寻求法律帮助，并加强个人信息安全。这些措施将帮助你有效应对威胁，维护自己的合法权益。希望这些建议能对你有所帮助。