结论先行：商家以“当场没有拒收”为由拒绝退货，这一做法并不一定合法，具体能否退货需结合实际情况判断。以下从多个角度进行分析：
一、合同条款的约定
若合同中有明确约定：如果货物买卖合同中明确规定了货物验收的标准、程序以及拒收的条件，且商家在交付货物时已经按照合同约定履行了相应的通知义务（如告知验收期限、验收标准等），而买方在验收期限内未提出异议，那么商家以“当场没有拒收”为由拒绝退货，可能是有合同依据的。但即便如此，如果货物存在质量问题或不符合合同约定的其他情形，买方仍有权要求退货或换货。
若合同中无明确约定：如果合同中没有明确规定验收期限、验收标准或拒收条件，那么商家不能仅凭“当场没有拒收”就拒绝退货。在这种情况下，买方在发现货物存在质量问题或不符合合同约定时，应及时通知商家，并有权要求退货或换货。
二、法律规定的适用
《民法典》的相关规定：根据《民法典》的相关规定，如果货物存在质量问题或不符合合同约定，买方有权要求卖方承担违约责任，包括退货、换货、修理等。这一权利并不受是否当场拒收的限制。因此，如果酒水存在损坏等质量问题，买方有权要求退货。
消费者权益保护法的保护：如果买方是消费者，那么根据《消费者权益保护法》的规定，消费者在购买商品时享有知情权、选择权、公平交易权等权利。如果商家交付的酒水存在损坏等质量问题，侵犯了消费者的公平交易权，消费者有权要求退货或换货。
三、实际操作中的建议
保留证据：买方在收到货物时，应及时检查货物的质量状况，并保留好相关证据（如照片、视频等）。如果发现货物存在损坏等质量问题，应立即通知商家，并要求商家提供解决方案。
与商家协商：在发现货物存在问题后，买方应首先与商家进行协商，尝试通过友好协商的方式解决问题。如果商家拒绝退货或换货，买方可以进一步采取法律措施。
寻求法律帮助：如果商家拒绝退货或换货，且协商无果，买方可以向消费者协会投诉或向法院提起诉讼，要求商家承担违约责任或侵权责任。
举例说明：假设买方在收到酒水后发现部分酒瓶破损，但当时并未当场拒收。后来买方发现破损的酒瓶数量较多，且影响了酒水的整体品质。在这种情况下，买方可以及时联系商家，说明情况并要求退货或换货。如果商家拒绝，买方可以保留好相关证据（如照片、视频、聊天记录等），并向消费者协会投诉或向法院提起诉讼。
进一步思考：在实际操作中，买方在收到货物时应尽量当场检查货物的质量状况，并在发现问题时及时提出异议。如果因特殊原因无法当场检查，也应在合理期限内进行检查，并及时通知商家。同时，买方在签订合同时应仔细阅读合同条款，了解验收标准、拒收条件等相关内容，以便在出现问题时能够更好地维护自己的权益。
有问题直接向我咨询，我会结合你的具体情况，给出更详细的法律建议。