结论：私人催收号码发短信威胁不断联系单位并要求回复，否则后果自负，这种行为可能涉及违法，您有权采取相应措施保护自己。以下是从不同角度对此问题的详细分析：

1. 催收行为的合法性：

   • 合法催收：催收债务本身是合法的，但必须遵守相关法律法规，不得采取暴力、威胁、恐吓等非法手段。合法的催收方式通常包括通过电话、短信、邮件等方式与债务人沟通，提醒其履行还款义务。
   • 非法催收：如果催收过程中使用了威胁、恐吓、骚扰等非法手段，或者泄露了债务人的个人信息，就可能构成违法。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》等相关法律法规，这种行为可能会受到行政处罚，甚至可能构成犯罪。

2. 针对您当前情况的分析：

   • 威胁联系单位：私人催收号码发短信威胁不断联系您的单位，这种行为已经超出了合法催收的范畴，可能构成对您的骚扰和威胁。您有权要求对方停止这种行为，并可以向相关部门投诉或报警。
   • 要求回复否则后果自负：这种表述同样具有威胁性质，且没有法律依据。您没有义务必须回复此类短信，更不应因未回复而承担任何不利后果。

3. 您应采取的措施：

   • 保留证据：首先，您应保存好这条短信作为证据，以备后续维权之需。
   • 沟通协商：如果可能，您可以尝试与对方沟通，明确告知其催收行为已超出合法范围，要求其停止非法行为。
   • 投诉报警：如果对方继续骚扰或威胁您，您可以向当地公安机关报案，或者向相关监管部门（如银保监会、地方金融监管局等）投诉。
   • 法律途径：如果因对方的非法催收行为给您造成了损失，您还可以考虑通过法律途径追究其责任，要求赔偿损失。

4. 法律后果的预测：

   • 对催收方：如果催收方的行为被认定为违法或犯罪，其可能面临行政处罚、民事赔偿甚至刑事责任。
   • 对您：您作为债务人，有权保护自己的合法权益不受侵害。如果因对方的非法行为导致您遭受损失，您有权要求赔偿。

建议：面对此类非法催收行为，您应保持冷静，不要因对方的威胁而恐慌或做出不理智的行为。同时，积极采取措施保护自己的合法权益，如有需要，可以随时向我咨询相关法律问题。我会根据您的具体情况，为您提供专业的法律建议和帮助。