结论：对于催收用私人号码发短信但未说明是哪一家机构和具体事项的情况，您没有必须回复的义务，但需谨慎对待此类信息，以防诈骗或不当催收行为。以下从不同角度为您详细分析：
一、法律层面分析
催收行为的合法性：
- 正规的催收行为应当遵循法律法规，包括但不限于《中华人民共和国民法典》中关于债权债务的规定，以及《中华人民共和国治安管理处罚法》中关于骚扰行为的规定。
- 催收方在催收过程中，应当明确告知债务人其身份、催收目的及具体事项，以便债务人了解并核实情况。
私人号码催收的合法性存疑：
- 使用私人号码进行催收，且未说明是哪一家机构和具体事项，这种行为可能涉嫌违规或违法，因为它剥夺了债务人的知情权，增加了债务人被诈骗或不当催收的风险。
- 如果催收方通过私人号码发送威胁、恐吓或侮辱性的信息，还可能构成对债务人人格权的侵犯，债务人可以依法追究其法律责任。
二、实际操作建议
不轻易回复：
- 鉴于催收方使用私人号码且未说明具体事项，您有权选择不回复此类信息。回复可能会暴露您的个人信息或意图，给不法分子可乘之机。
核实信息真实性：
- 如果您对催收信息存疑，可以通过正规渠道（如官方客服电话、官方网站等）联系相关机构进行核实。切勿直接回复私人号码或点击信息中的链接，以防诈骗。
保留证据并报警：
- 如果您收到威胁、恐吓或侮辱性的催收信息，应当保留相关证据（如短信截图、通话记录等），并及时向当地公安机关报案。公安机关将依法调查处理此类违法行为。
三、后续行动建议
了解自身债务情况：
- 如果您确实存在债务问题，建议主动联系相关机构或债权人，了解债务的具体情况（如金额、期限、利率等），并协商制定合理的还款计划。
增强法律意识：
- 在日常生活中，增强法律意识，了解自己的权利和义务。遇到类似催收行为时，保持冷静，依法维护自己的合法权益。
寻求专业帮助：
- 如果您对催收行为或债务问题存在疑问或困惑，可以向我咨询。我将根据您的具体情况，提供专业的法律意见和帮助。
最后，面对催收用私人号码发短信但未说明具体事项的情况，您应保持警惕，不轻易回复，并通过正规渠道核实信息真实性。如有需要，及时寻求专业帮助以维护自己的合法权益。