中信银行本身不会直接对客户的行政处罚进行调查，但会在特定场景下基于合规要求或配合监管机构开展相关工作。以下从不同角度展开说明：

1. 银行的核心职责与调查权限
   中信银行作为金融机构，其核心职责是提供金融服务并遵守反洗钱、反恐怖融资等法律法规。根据《商业银行法》《反洗钱法》等规定，银行需对客户身份、交易背景进行尽职调查，但这种调查仅限于金融合规范畴（如识别可疑交易、核实资金来源），而非针对客户是否受到行政处罚的独立调查。行政处罚的调查权属于行政机关（如市场监管局、税务局等），银行无权直接介入。

2. 银行配合行政机关调查的义务
   若客户因违法行为被行政机关立案调查，且调查涉及银行账户、交易记录等金融信息，行政机关可依据《行政处罚法》《政府信息公开条例》等要求银行提供相关材料。此时，银行需配合提供数据或协助冻结账户，但这一过程属于被动配合，而非银行主动发起调查。例如，税务机关调查企业偷税漏税时，可要求银行提供企业账户流水，银行需依法配合。

3. 银行内部合规审查的延伸场景
   在少数情况下，若银行发现客户存在重大合规风险（如涉嫌诈骗、非法集资），可能主动暂停服务并报告监管机构。但这一行为属于银行内部风险控制，目的是防范自身法律风险，而非对客户行政处罚的调查。例如，银行发现客户账户频繁大额转账且资金来源不明，可能暂停账户并上报反洗钱中心，但最终是否构成行政处罚仍需行政机关认定。

总结建议：
若您因行政处罚被银行要求配合调查，需区分调查主体：若为行政机关（如公安局、税务局），需依法提供材料；若为银行自身，可要求其说明依据（如反洗钱规定）。如有疑问，可直接向我咨询具体场景下的法律应对方案。