首先明确结论：收到催收短信并受到威胁称知道您单位在哪，这是不合法的行为，您有权保护自己的合法权益，不必因此感到恐慌。
一、催收行为的合法性分析
合法催收与非法催收的区别：
- 合法催收通常是通过正规渠道，如电话、信函等，以合理、合法的方式提醒债务人履行还款义务。
- 非法催收则可能包括威胁、恐吓、骚扰、泄露个人信息等不当行为。您所描述的“威胁知道单位在哪”即属于非法催收的一种。
非法催收的法律后果：
- 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，对他人进行威胁、恐吓的，可能面临罚款、拘留等行政处罚。
- 如果催收行为涉及泄露个人信息、侵犯隐私权等，还可能构成民事侵权，债务人可以要求催收者承担民事责任。
二、您的应对策略
保持冷静，不要恐慌：
- 面对威胁，首先要保持冷静，不要因为恐慌而做出不理智的决定。
收集证据：
- 保存好所有收到的催收短信、通话记录等证据，这些将是后续维权的重要依据。
向相关部门投诉：
- 您可以向当地公安机关报案，说明情况并提供相关证据，要求公安机关依法处理。
- 同时，您也可以向当地金融监管部门或消费者权益保护机构投诉，寻求他们的帮助和支持。
考虑法律途径：
- 如果催收行为给您造成了实际损失或精神损害，您可以考虑通过法律途径追究催收者的责任，要求其赔偿损失并道歉。
三、预防措施与建议
保护个人信息：
- 在日常生活中，要注意保护自己的个人信息，避免泄露给不必要的人或机构。
谨慎借款：
- 在借款前，要仔细了解借款机构的资质和信誉，避免陷入高利贷或非法集资的陷阱。
及时沟通：
- 如果确实存在还款困难，应及时与债权人沟通，说明情况并寻求解决方案，避免问题恶化。
最后，面对非法催收行为，您不必感到无助或恐慌。通过合法途径维护自己的权益是您的权利，也是法律赋予您的保障。如果您有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。