催收短信威胁工作单位，属于违法行为，受害者可以向公安机关报案。

一. 法律依据

根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，有下列行为之一的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款： （一）写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的； （二）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的； （三）捏造事实诬告陷害他人，企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的； （四）对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的； （五）多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息，干扰他人正常生活的； （六）偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。

催收短信威胁工作单位，实际上是对受害者进行恐吓和公然侮辱，同时干扰了受害者的正常工作生活，符合上述法条中第（二）、（五）项的情形，因此属于违法行为。

二. 投诉建议

1. 保留证据：首先，受害者应保留好催收短信的原始记录，作为日后投诉或报案的证据。
2. 向公安机关报案：受害者可以直接向所在地的公安机关报案，说明情况并提交相关证据。公安机关将会根据法律规定进行调查处理。
3. 寻求法律援助：如果受害者在处理此事过程中遇到法律难题，可以寻求专业律师的法律援助，以维护自己的合法权益。

综上所述，催收短信威胁工作单位属于违法行为，受害者有权向公安机关报案。我建议受害者积极采取行动，保留证据并报案，以维护自己的合法权益和正常工作生活。如有进一步需要，您可以继续咨询我。