面对逾期催收发来的威胁短信，你不需要因为威胁而直接回去（假设“回去”指的是返回催收方所在地或特定地点），但应冷静应对并采取一系列措施来保护自己的合法权益。以下是从不同角度为你详细分析的建议：
一、保持冷静并收集证据
首先，面对威胁短信，务必保持冷静心态，不要被内容激怒或过度惊慌。紧接着，收集关键信息至关重要：
- 短信内容：完整保留短信原文，包括发送号码、发送时间、具体内容等，这些细节对后续处理有重要作用。
- 相关记录：对短信进行截图或保存到其他安全的存储设备中，以防短信被删除或丢失。同时，注意检查短信中是否有语法错误、错别字等，这可能是诈骗短信的标志。
二、判断短信性质和来源
接下来，需要仔细判断短信的性质和来源：
- 区分合法与非法催收：合法催收一般会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范、文明。若短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或者暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段进行催收，则属于非法催收。
- 查明发送主体：通过短信内容、发送号码等线索，尝试确定催收短信的发送方。可能是债权方（如银行、贷款机构等）自行催收，也可能是委托的第三方催收公司。如果无法直接判断，可以联系债权方核实是否有委托相关催收行为。
三、根据短信性质和来源采取应对措施
如果是合法催收但方式不当：
- 与债权方联系：如果确定是合法的债权债务关系，且自身确实存在逾期未还款的情况，应主动与债权方取得联系，说明经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。
- 要求规范催收行为：向债权方表明，虽然理解其催收需求，但希望其能够采取合法、文明的方式进行催收，避免使用威胁、恐吓等不当手段。
如果是非法催收：
- 明确表明态度：向发送方明确表明，其威胁行为是违法的，自己将保留追究其法律责任的权利。
- 加强个人防护：确保人身安全，避免与催收方发生直接冲突。如果催收方有上门骚扰等行为，可以立即报警。
- 及时报警：如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，应根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，及时向当地公安机关报案，提供相关证据，如短信截图等。公安机关将会依法进行调查处理。
四、向监管机构投诉或寻求进一步法律帮助
- 向监管机构投诉：如果催收涉及金融机构或金融业务，可以向中国银保监会及其派出机构投诉；如果是互联网金融领域的催收行为，可以向中国互联网金融协会投诉。投诉时要提供详细的证据材料。
- 寻求法律帮助：如果威胁短信给自己造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，如名誉权受损、隐私权被侵犯等，可以向我进一步咨询，我将提供详细的法律分析和应对建议，并指导你采取合适的法律措施维护合法权益。
总结来说，面对逾期催收的威胁短信，你不需要因为威胁而直接回去，但应冷静应对、收集证据、判断性质、与相关方沟通协商、及时报警并采取必要措施、向监管机构投诉或寻求法律帮助。这些步骤将有助于你有效应对威胁短信，保护自己的合法权益。如果你有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。