当您的抵押车被第三方偷走时，您可以按照以下步骤来处理，以确保您的权益得到最大程度的保护：

一、立即报警并配合调查

1. 迅速报警：发现车辆被盗后，应第一时间拨打当地的报警电话（如110），向警方详细说明车辆被盗的时间、地点、车辆特征（如车牌号、车型、颜色等）以及您购买抵押车的相关情况。报警记录将作为您后续处理此事的法律依据。
2. 配合调查：积极配合警方的调查工作，提供购车合同、付款凭证、车辆行驶证（如有）等必要材料。这些材料有助于警方尽快展开调查，并尝试找回被盗车辆。

二、核查车辆状态和自身权益

1. 核查合同：在等待警方调查的同时，您应仔细核查购买抵押车时的合同、协议等文件，确认购买行为是否合法合规。这有助于您了解自身的法律地位和权益。
2. 了解抵押状态：通过与卖方沟通、查询车辆登记信息等方式，明确车辆的抵押状态，包括抵押给哪个金融机构或个人、抵押金额、还款情况等。这些信息对于您后续可能采取的法律行动至关重要。

三、联系相关方并寻求协助

1. 联系保险公司：如果您的车辆已经购买了保险（如盗抢险），应及时联系保险公司，了解是否可以获得相应的赔偿。根据保险类型和合同条款，保险公司可能会对您的损失进行部分或全部赔偿。理赔时需提供报警记录、未破案证明（如适用）、保险单等相关证明材料。
2. 与卖方协商：将车辆被盗的情况告知卖方，要求其协助处理。如果卖方在交易过程中存在隐瞒车辆真实情况（如车辆存在权属纠纷、已被查封等）或其他违约行为，您可以依据合同追究其责任。与卖方协商时，应保持冷静和理性，尽量通过书面方式记录沟通过程和内容，以备后续可能的法律纠纷。

四、寻求法律援助并准备诉讼

1. 咨询律师：如果经过一定时间的调查和协商，车辆仍然无法找回或与卖方无法达成协议，您可以考虑通过法律途径来维权。此时，寻求专业的法律援助至关重要。作为专业律师，我可以根据您的具体情况提供针对性的法律建议。
2. 收集证据：在提起诉讼前，您需要收集相关的证据材料，如购车合同、付款凭证、警方的报案记录、车辆被盗的相关证明（如监控录像、目击者证言等）、与卖方的沟通记录等。这些证据将是支持您主张的重要依据。
3. 提起诉讼：在律师的帮助下，起草起诉状并向有管辖权的人民法院提起诉讼。根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，您可以要求卖方或其他责任方承担违约责任或赔偿您的损失。在诉讼过程中，需充分举证证明抵押关系的存在、对方擅自取回车辆的事实以及因此造成的经济损失。

五、加强防范措施

为了防止类似的事情再次发生，您应加强车辆的防范措施。例如，安装车辆防盗设备（如GPS定位器、防盗报警器等）、定期检查车辆安全状况、不随意将车辆停放在不安全的地方等。这些措施可以有效地降低车辆被盗的风险，保护您的财产安全。

总结：

抵押车被第三方偷走确实是一件麻烦的事情，但只要您及时采取措施并寻求帮助，就有可能找回车辆并维护自己的合法权益。在整个过程中，保持冷静和理性至关重要。同时，加强防范措施也是预防类似事件再次发生的关键。如果您在此过程中遇到任何法律问题或需要进一步的帮助，请随时向我咨询。