不建议回复此类威胁联系公司的催收短信。以下从几个角度为你详细分析：

催收方的目的与手段

催收方发送威胁联系公司的短信，其目的往往是为了给你施加压力，迫使你尽快还款。他们可能会利用你对工作、声誉的担忧，试图通过威胁手段达到催款的目的。然而，这种手段并不合法，也不道德。根据相关法律法规，催收方在催收过程中应当遵守法律法规，不得采用威胁、恐吓、骚扰等不正当手段。

回复可能带来的后果

1. 激化矛盾：如果你回复了此类短信，可能会让催收方认为你对此有所反应，从而进一步加剧对你的骚扰。他们可能会认为你“怕了”，进而变本加厉地发送威胁短信或采取其他不当手段。
2. 泄露个人信息：在回复过程中，你可能会不小心泄露自己的个人信息，如工作单位、联系方式等，这可能会给你带来更多的麻烦。
3. 影响工作与生活：如果催收方真的联系了你的公司，可能会对你的工作造成不良影响，甚至导致你失去工作。同时，这种骚扰也会给你的生活带来极大的困扰和压力。

应对策略

1. 保持冷静：面对此类威胁短信，首先要保持冷静，不要被情绪所左右。记住，催收方的目的是催款，而不是真的要联系你的公司或对你造成实质性的伤害。
2. 收集证据：将此类威胁短信保存下来，作为后续维权的证据。如果催收方真的采取了不当手段，你可以向相关部门投诉或寻求法律援助。
3. 与债权人协商：如果你确实存在还款困难，可以尝试与债权人进行协商，寻求合理的还款方案。债权人往往更愿意与债务人进行沟通，而不是通过催收方采取不当手段。
4. 寻求法律援助：如果你认为催收方的行为已经构成了违法或侵权，可以寻求法律援助，通过法律途径维护自己的合法权益。

法律背景与建议

根据《中华人民共和国治安管理处罚法》等相关法律法规，威胁他人人身安全、干扰他人正常生活等行为都是违法的。如果催收方真的采取了威胁联系公司等不当手段，你可以向公安机关报案，要求对其行为进行处罚。

建议你不要回复此类威胁短信，而是保持冷静，收集证据，并与债权人进行协商或寻求法律援助。如果你有任何疑问或需要进一步的帮助，可以直接向我咨询，我会为你提供专业的法律建议。