面对催收使用私人号码发短信威胁的情况，您可以按照以下步骤来维护自己的合法权益：
一、保留证据
首先，务必保存好所有威胁短信。不要删除这些短信，您可以通过手机截图、转发到电子邮箱或者使用其他云存储方式，完整保存短信内容，包括发送时间、号码和文字内容。这些证据在后续维权过程中将起到至关重要的作用。
如果催收方还通过电话进行威胁，您也应标记该号码并保留通话信息。如果您的手机支持通话录音功能，不妨开启它，以备不时之需。
二、冷静应对与明确回复
在收到威胁短信后，请保持冷静，避免惊慌失措或情绪化回应。不建议您直接回复威胁信息，以免暴露更多个人信息或激化矛盾。但您可以通过书面方式（如短信）表明立场，告知对方其行为违法并要求停止。
三、确认发送者身份
在采取进一步行动之前，尝试判断威胁信息是否来自真实的催收行为还是诈骗活动。您可以回忆一下自己是否有未偿还的债务，以及该债务是否与发送威胁信息的号码有关联。同时，注意保护个人信息，避免被不法分子利用。
四、联系相关机构
金融机构：如果催收行为与某金融机构相关，您应立即联系该机构的客服部门，详细描述情况并提供保存的证据，要求其对催收行为进行监管和制止。
监管部门：您还可以向当地金融监管部门（如中国银保监会）或消费者保护局报告此事。在报告时，请清晰阐述事件经过，并提供相关证据。对于网络借贷问题，您还可以向地方金融监管部门或互联网金融协会投诉。
五、寻求法律帮助
如果威胁行为持续且严重影响您的生活，建议您咨询专业律师。您可以携带保存的证据前往律师事务所，详细说明情况，获取法律建议和解决方案。
在律师的指导下，您可以根据具体情况考虑向法院提起民事诉讼或向公安机关报案。如果催收方的行为涉嫌刑事犯罪（如敲诈勒索），您应立即报案，由公安机关进行调查和处理。
六、加强个人信息安全
在处理此事的过程中，请务必加强个人信息的安全保护。确保您的个人信息不轻易泄露，定期检查银行账户和信用报告，防止因信息盗用导致的不必要麻烦。同时，提高警惕，防范各类诈骗行为，不轻信陌生人的信息和链接。
综上所述，面对催收使用私人号码发短信威胁的情况，您应保持冷静、保留证据、确认身份、联系相关机构、寻求法律帮助，并加强个人信息安全。这些措施将帮助您有效应对威胁，维护自己的合法权益。