遭遇催收匿名短信骚扰第三方时，应通过保留证据、向相关机构投诉、报警以及寻求法律援助等综合措施来处理。以下是对此问题的详细分析：

一. 保留证据

• 重要性：证据是处理骚扰短信的关键，它有助于明确骚扰行为的来源和性质。
• 方式：通过截屏、保存短信等方式，详细记录骚扰短信的内容、发送时间、发送号码等信息。这些证据将在后续投诉或报警时发挥重要作用。

二. 向相关机构投诉

• 运营商投诉：首先，可以向电话运营商投诉，说明情况并要求其协助处理。运营商有责任对骚扰短信进行监管，并可以采取相应措施阻止骚扰短信的发送。
• 监管部门投诉：如果骚扰短信来自金融机构或网络借贷平台，可以向相关监管部门（如银保监会、地方金融办等）投诉，并提供详细证据和投诉要求。

三. 报警

• 适用情形：如果骚扰短信涉及暴力威胁、辱骂、泄露个人隐私等违法行为，或者骚扰行为持续且严重干扰正常生活，应立即向公安机关报案。
• 法律依据：根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息，干扰他人正常生活的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。

四. 寻求法律援助

• 发送律师函：如果骚扰行为持续且严重，可以考虑委托律师向骚扰方发送律师函，明确指出其行为的违法性，并要求立即停止骚扰行为。
• 提起民事诉讼：如果骚扰行为导致精神损害或其他实际损失，可以向人民法院提起民事诉讼，要求骚扰方承担法律责任并赔偿损失。

五. 其他建议

• 保护个人信息：确保个人信息的安全，避免将个人信息泄露给不相关的人或机构。
• 提醒第三方：如果骚扰短信涉及第三方（如家人、朋友等），应及时提醒他们注意保护个人信息，并告知他们如何应对此类骚扰。

综上所述，处理催收匿名短信骚扰第三方需要综合运用多种措施，包括保留证据、向相关机构投诉、报警以及寻求法律援助等。在应对过程中，务必保持冷静和理智，保护个人信息，并寻求专业法律建议以维护自身和第三方的合法权益。如有进一步需要，您可以继续咨询我。