跨境商品不支持退货并不一定违法，其合法性取决于多种因素。以下是对此问题的详细分析：

1. 一般情况下的退货规定：

   • 根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定，对于通过网络等方式销售的商品，消费者通常享有自收到商品之日起七日内的无理由退货权。这一规定原则上同样适用于跨境电商零售进口的商品，即消费者在购买跨境商品后，也有权在七天内无理由退货。

2. 商家告知义务与退货政策的合法性：

   • 商家在销售跨境商品时，必须履行告知义务，在显著位置清晰、明确地向消费者说明退货政策。如果商家未充分履行这一告知义务，则其不支持退货的规定可能对消费者不产生法律效力。
   • 商家制定的退货政策必须符合法律法规的要求，不得排除消费者的法定权利。对于不属于特殊商品类别的跨境商品，商家不能单方面规定不支持退货。

3. 特殊商品与退货限制：

   • 对于某些特定类型的商品，如消费者定做的商品、鲜活易腐的商品、在线下载或拆封的数字化商品等，根据法律规定，这些商品可能不适用无理由退货。
   • 如果商家在销售这类特殊商品时事先进行了明确告知，并且商品确实符合这些特殊性质，那么其不支持退货的规定通常是合法的。

4. 跨境电商平台的政策：

   • 部分跨境电商平台可能会根据自己的运营情况和商品特性，制定更为具体的退货政策。这些政策只要不违反法律法规，且在消费者购买时已经得到确认，也是具有法律效力的。

综上所述，跨境商品不支持退货的合法性取决于商家的告知义务、商品的性质、平台政策以及消费者的法定权益等多种因素。因此，在判断跨境商品不支持退货是否违法时，需要综合考虑这些因素。如果消费者在购买跨境商品时遇到退货问题，建议首先了解商家的退货政策，并保留相关凭证以便维权。如果商家拒绝退货且理由不充分，消费者可以向消费者协会或工商部门投诉，必要时还可以通过法律途径起诉维权。