租房没签合同且房东不退押金时，承租人可以报警，但需要注意以下几点：

首先，这类纠纷属于民事范畴，不构成刑事犯罪，因此警察无法立案处理。在接到报警后，警察通常会进行调解，尝试促使双方达成和解。如果调解成功，争议将得到解决；如果调解无果，警察会告知承租人可以通过法律途径来维护自己的权益。

那么，在法律途径方面，承租人可以向人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，需要准备充分的证据来证明自身权益，这些证据包括证明租赁关系的存在、租赁关系的结束、没有需要赔偿房东的事项，以及房东确实扣押了押金的事实。只有证据确凿，承租人的权益才能得到有效的法律保护。

另外，也可以考虑先尝试与房东协商沟通，明确指出其不退押金的行为缺乏法律依据，要求其退还。若协商不成，除了报警和诉讼外，承租人还可以向人民调解委员会申请调解，或向当地的房地产管理部门、消费者协会等反映情况，请求协助调解。

总的来说，虽然报警是一种选择，但更建议承租人通过协商、调解或法律途径来解决问题。在处理此类纠纷时，保持冷静、理性，并准备好相关证据是非常重要的。