如果行政处罚程序规定应当进行的未进行，那么这样的行政处罚是违法的。以下是详细分析：

一、行政处罚的合法性基础

行政处罚的合法性在于其必须严格依照法律规定的程序进行。这些程序包括但不限于调查取证、告知权利、听取陈述申辩、作出处罚决定等。只有当这些程序都得到严格遵守时，行政处罚才能被视为是合法的。

二、程序缺失的法律后果

1. 程序违法：如果行政处罚程序中应当进行的环节没有进行，那么该行政处罚就构成了程序违法。程序违法是行政法上的一个重要概念，它指的是行政机关在实施行政行为时违反了法定的程序规定。

2. 行政处罚无效或可撤销：根据行政法的原则，程序违法的行政处罚可能是无效的，或者可以被撤销。这意味着，如果当事人认为行政处罚程序存在违法之处，他们有权向有关机关提出异议，要求撤销或变更该处罚决定。

三、实例说明

假设某行政机关在对一家企业进行行政处罚时，未按照法定程序进行告知和听取陈述申辩，就直接作出了处罚决定。这种情况下，该行政处罚就构成了程序违法。企业可以据此向有关机关提出异议，要求撤销或变更该处罚决定。

四、法律建议

1. 对于行政机关：建议行政机关在实施行政处罚时，务必严格遵守法定的程序规定，确保处罚的合法性和公正性。

2. 对于当事人：如果当事人认为自己受到的行政处罚存在程序违法之处，应及时向有关机关提出异议，维护自己的合法权益。

综上所述，行政处罚程序规定应当进行的未进行是违法的。这不仅违反了行政法的原则，也可能导致行政处罚的无效或可撤销。因此，无论是行政机关还是当事人，都应高度重视行政处罚程序的合法性。