结论前置：

如果银行短信通知说您的担保不成立，但贷款已经下发，您是否需要承担责任，这取决于具体的担保合同内容以及相关法律法规的规定。一般来说，如果担保合同被确认无效或未成立，您可能不需要承担担保责任。但具体情况还需进一步分析。

分析说明：

1. 担保合同的有效性：

   • 根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，担保合同是主债权债务合同的从合同。如果主债权债务合同无效，担保合同也将无效（法律另有规定的除外）。
   • 您需要查看担保合同是否满足法律规定的成立和生效要件，比如合同双方是否具有相应的民事行为能力，合同内容是否合法、明确，以及是否经过双方的真实意思表示等。

2. 担保不成立的情况：

   • 如果担保合同因某种原因被确认不成立，比如合同内容不明确、双方未达成合意、合同违反法律法规等，那么您作为担保人的责任将不存在。
   • 在这种情况下，即使贷款已经下发，您也不需要承担担保责任。但请注意，如果贷款发放是基于其他有效的担保或信用评估，那么银行仍有权要求借款人还款。

3. 贷款下发的影响：

   • 贷款下发的事实本身并不直接决定您是否需要承担担保责任。关键在于担保合同是否有效成立。
   • 如果担保合同有效且您作为担保人签字确认，那么无论贷款是否下发，您都需要按照合同约定承担担保责任。

4. 法律建议：

   • 您应该尽快联系银行或相关金融机构，了解担保合同的具体情况以及贷款下发的原因。
   • 如果担保合同确实存在问题或未成立，您应该与银行协商解除担保关系，并确保不会因此承担不必要的法律责任。
   • 如果银行坚持要求您承担担保责任，您可以寻求专业法律帮助，通过法律途径维护自己的合法权益。

综上所述，如果银行短信通知说您的担保不成立，但贷款已经下发，您是否需要承担责任取决于担保合同的有效性以及相关法律法规的规定。建议您尽快与银行沟通并咨询专业律师以获取更准确的法律意见。