商家退款后找上门威胁是违法的，你可以报警处理。下面我对此进行详细分析：

一. 商家威胁行为的性质

1. 构成违法：商家在退款后找上门进行威胁，这种行为已经超出了正常的商业纠纷处理范畴，构成了对他人人身安全或财产安全的威胁，是违法的。
2. 可能构成犯罪：如果商家的威胁行为严重到足以使人感到恐惧，或者实际上造成了恐惧，那么这种行为可能构成犯罪，如恐吓罪等。

二. 你的应对方式

1. 保持冷静：面对商家的威胁，首先要保持冷静，不要被其吓倒。
2. 报警处理：如果商家的威胁行为严重，或者你认为自己的安全受到了威胁，那么应该立即报警，让警方介入处理。
3. 保留证据：如果可能的话，你应该记录下商家的威胁行为，包括时间、地点、威胁的具体内容等，以便在需要时作为证据使用。

三. 法律依据

• 《中华人民共和国治安管理处罚法》等相关法律法规规定，对于威胁他人人身安全或财产安全的行为，公安机关可以给予相应的治安管理处罚。
• 如果商家的行为构成了犯罪，那么还将受到刑法的制裁。

综上所述，商家退款后找上门威胁是违法的，你可以报警处理。同时，建议你保留好相关证据，以便在需要时维护自己的合法权益。如有进一步需要，您可以继续咨询我。