当您遇到贷款逾期后保证金不退的问题时，可以通过以下步骤来处理：
一、核查合同条款与证据收集
详细查阅合同：
- 仔细研究您与贷款机构签订的贷款合同，特别是关于保证金退还的具体条款。
- 注意合同中关于退还条件、时间节点及流程等细节。
收集相关证据：
- 保存贷款合同、还款记录、保证金支付凭证等关键文件。
- 记录与贷款机构的所有沟通细节，包括聊天记录、通话录音等，以备后续使用。
二、友好协商与催告
尝试协商：
- 主动联系贷款机构，以平和的态度询问保证金未退还的原因。
- 寻求双方都能接受的解决方案，如延期退还、分期退还等。
发送催告函：
- 如果协商无果，可以书面形式向贷款机构发送催告函。
- 在函件中明确指出合同中关于保证金退还的约定，并设定一个合理的退还期限。
- 保留好寄送凭证和回执，作为后续维权的证据。
三、向监管部门投诉
确定监管主体：
- 根据贷款机构的类型，确定其对应的监管部门，如银保监会、地方金融监督管理局等。
提交投诉材料：
- 向监管部门提交详细的书面投诉材料，包括事情经过、合同内容、沟通情况及诉求等。
- 附上之前收集的所有证据，以支持您的投诉。
四、法律途径维权
咨询专业律师：
- 在考虑法律途径前，建议先咨询专业律师，获取针对个人情况的法律建议。
- 了解诉讼或仲裁的可行性及可能的结果。
申请仲裁或提起诉讼：
- 如果贷款合同中约定了仲裁条款，可以向约定的仲裁机构申请仲裁。
- 如果没有仲裁条款，可以向有管辖权的人民法院提起民事诉讼。
- 准备好起诉状、证据材料等，按照法律程序进行诉讼。
强制执行：
- 如果胜诉后贷款机构仍不履行判决或裁决，可以向法院申请强制执行。
- 通过法律手段强制贷款机构退还保证金。
五、注意事项
- 保留证据：在整个过程中，务必妥善保管所有相关证据，这是维权成功的关键。
- 了解法律法规：熟悉相关法律法规，以便更好地维护自身权益。
- 寻求其他帮助：如果涉及金融机构，还可以考虑向相关行业协会或消费者协会寻求帮助和支持。
综上所述，面对贷款逾期后保证金不退的问题，您应首先尝试通过核查合同条款、友好协商和向监管部门投诉等方式解决问题。若无法解决，则应及时采取法律途径来维护自己的合法权益。