被不认识的人设置为消费小贷紧急联系人，如遭受骚扰，可依法维护自身权益。具体分析如下：

一. 紧急联系人被骚扰的法律保护

• 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，若他人多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息，干扰你正常生活，或者公然侮辱你、捏造事实诽谤你，甚至偷窥、偷拍、窃听、散布你隐私的，都属于违法行为，将受到法律的制裁，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。

二. 应对措施

1. 保留证据：对于任何骚扰信息或电话，务必保留好相关证据，如聊天记录、短信、通话记录等，以备后续维权之需。
2. 报警处理：若骚扰行为严重干扰了你的正常生活，你可向当地公安机关报案，请求依法处理。
3. 联系贷款机构：你也可以尝试联系相关的贷款机构，说明情况，请求他们协助解决此问题，比如从系统中移除你的紧急联系人信息。
4. 法律维权：若权益受损严重，你还可以通过法律途径维权，向法院提起诉讼，要求骚扰者承担相应的法律责任。

三. 预防建议

• 保护个人信息：在日常生活中，要谨慎处理自己的个人信息，避免随意泄露，特别是电话号码、身份证号等敏感信息。
• 及时澄清：一旦发现自己被误设为紧急联系人，应尽快与贷款机构或相关方联系，澄清事实，避免不必要的麻烦。

我建议，在遭遇此类情况时，应保持冷静，采取合理的应对措施，必要时可依法维权。如有进一步需要，您可以继续咨询我。