商场买鞋子只给了小票没给发票是违法的。具体分析如下：

1. 法律规定：

   • 根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十二条，经营者提供商品或者服务时，应当按照国家有关规定或者商业惯例向消费者出具发票等购货凭证或者服务单据；消费者索要发票等购货凭证或者服务单据的，经营者必须出具。
   • 同时，《中华人民共和国发票管理办法》第十九条也规定，所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项时，应当向收款方取得发票。

2. 发票的重要性：

   • 发票是消费者购买商品或接受服务的正式凭证，具有法律效力，是消费者维护自身权益的重要依据。
   • 在面临商品质量问题、需要售后服务或出现其他消费纠纷时，发票能够作为有力的证据支持消费者的主张。

3. 商场的责任：

   • 商场作为经营者，在销售商品时应当按照法律规定向消费者出具发票。
   • 只提供小票而不提供发票，违反了法律法规的规定，也损害了消费者的合法权益。

4. 消费者的应对措施：

   • 消费者在购买商品时，应当主动要求商场提供发票，并妥善保管。
   • 如遇商场拒绝提供发票的情况，消费者可首先与商场沟通协商，要求其补开发票。
   • 若商场态度恶劣或拒绝配合，消费者可向当地税务部门或消费者协会投诉举报，以维护自己的合法权益。

综上所述，商场买鞋子只给了小票没给发票是违法的，消费者有权要求商场补开发票，并在必要时向相关部门投诉举报以维权。如有进一步需要，您可以继续咨询我。