领导要求员工带回消费的发票、消费水单小票查看，这一行为本身通常不构成违法。下面我从几个角度来分析这个问题：

1. 公司规章制度角度：很多公司为了财务管理、审计或报销的需要，会要求员工提供消费凭证。如果这是公司明文规定的流程，且该规定不违反法律法规，那么员工遵循这一要求就是合理的。

2. 个人隐私权角度：虽然发票和消费水单小票可能包含一些个人信息，但这些信息通常较为有限，且主要是为了报销或财务审核之用。在正常情况下，这并不构成对个人隐私权的侵犯。当然，如果公司过度收集或滥用这些信息，可能会触及隐私问题，但这需要具体情况具体分析。

3. 法律法规角度：目前，我国并没有明确的法律规定禁止公司要求员工带回消费凭证。只要公司的这一要求不违反其他相关法律法规（如劳动法、隐私保护法等），就可以认为是合法的。

综上所述，领导要求员工带回消费的发票、消费水单小票查看，在大多数情况下并不构成违法。但如果你对公司的具体要求有疑问或担忧，建议与公司相关部门沟通，或者向我咨询具体的法律问题。