可以到当地公安机关申请保护。以下是对此问题的详细分析：

一. 法律依据

《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条规定，有下列行为之一的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：

1. 写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的。
2. 公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的。
3. 捏造事实诬告陷害他人，企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的。
4. 对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的。
5. 多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息，干扰他人正常生活的。
6. 偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。

男方拿刀威胁的行为显然符合上述条款中的第一项，即“写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的”。

二. 申请保护流程

1. 立即报警：当面临此类威胁时，应尽快拨打当地公安机关的报警电话，详细陈述情况，包括威胁者的特征、所持刀具的描述以及威胁行为的具体细节。
2. 提供证据：在报警时，应尽可能提供相关证据，如视频录像、聊天记录、电话录音等。这些证据将有助于公安机关更好地了解案情，并采取相应的法律措施。
3. 申请保护：公安机关在接到报警后，会根据情节的严重程度依法处理，并对威胁者采取相应的法律措施。同时，公安机关也会为受害者提供必要的保护，如增加巡逻警力、加强对住所或工作场所的安保措施等。

三. 我的建议

• 在面临此类威胁时，务必保持冷静，不要与威胁者发生直接冲突，以免事态进一步恶化。
• 及时报警并寻求法律保护是维护自身权益的有效途径。
• 保留好相关证据，这些证据在后续的法律程序中可能起到关键作用。
• 加强自身的安全防范能力，如安装监控设备、提高警惕性等，以预防类似事件再次发生。

如有进一步需要，您可以继续咨询我。