收到私人催收威胁短信时，确实会让人感到不安和困扰，但请保持冷静，按照以下步骤来处理，以保护自己的合法权益：

一、保持冷静并全面收集证据

首先，不要被短信中的威胁内容所影响，保持冷静的心态至关重要。紧接着，要全面收集证据，包括：

• 短信原文：确保完整保留短信内容，包括发送号码、发送时间、具体威胁内容等，这些细节对后续处理非常关键。
• 相关记录：对短信进行截图或保存到其他安全的存储设备中，以防短信被删除或丢失。同时，注意检查短信中是否有明显的语法错误、错别字或不合逻辑之处，这可能是诈骗短信的标志。

二、仔细判断短信性质和来源

接下来，需要仔细分析短信的性质和来源：

• 区分合法与非法催收：合法催收通常会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范、文明。若短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或者暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段进行催收，则很可能属于非法催收。
• 查明发送主体：尝试通过短信内容、发送号码等线索，确定催收短信的发送方。可能是债权方（如银行、贷款机构等）自行催收，也可能是委托的第三方催收公司。如果无法直接判断，可以联系债权方核实是否有委托相关催收行为。

三、与相关方沟通协商并采取相应措施

根据短信的性质和来源，采取不同的应对措施：

• 与债权方联系：如果确认是合法的债权债务关系，且自身确实存在逾期未还款的情况，应主动与债权方取得联系，说明经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。
• 明确拒绝非法行为：对于非法催收短信，应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，自己将保留追究其法律责任的权利。同时，加强个人防护意识，确保人身安全。
• 及时报警：如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，应及时向当地公安机关报案，提供相关证据，如短信截图等。公安机关将会依法进行调查处理。

四、向监管机构投诉或寻求法律帮助

如果问题未能得到妥善解决，可以进一步采取以下措施：

• 向监管机构投诉：如果催收涉及金融机构或金融业务，可以向中国银保监会及其派出机构投诉；如果是互联网金融领域的催收行为，可以向中国互联网金融协会投诉。投诉时要提供详细的证据材料，以便监管机构进行调查处理。
• 寻求法律帮助：如果威胁短信给自己造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，建议咨询专业律师。律师可以提供详细的法律分析和应对建议，并指导采取合适的法律措施维护合法权益。

总之，面对催收的威胁短信，保持冷静、收集证据、判断性质、与相关方沟通协商、及时报警并采取必要措施、向监管机构投诉或寻求法律帮助是关键步骤。希望这些建议能帮助您有效应对威胁短信，保护自己的合法权益。