遇到用私人号码发送威胁催收短信，您首先应保持冷静，明确这是违法行为，并立即采取以下措施保护自身权益：

1. 保存证据：

   • 详细记录短信内容，包括发送时间、发送号码、短信具体内容等，这些信息将作为后续维权的重要证据。
   • 如果可能，对短信进行截图或拍照，确保证据的完整性和真实性。

2. 核实身份与债务情况：

   • 尝试通过正规渠道（如官方客服电话）联系相关金融机构或催收公司，核实是否存在该笔债务以及催收行为的合法性。
   • 如果确认是非法催收或债务存在争议，应明确告知对方停止此类行为，并保留好沟通记录。

3. 向相关部门投诉：

   • 如果催收行为涉及威胁、恐吓、骚扰等违法行为，您可以向当地公安机关报案，提供保存的证据，请求警方介入调查。
   • 同时，您也可以向当地银保监会（或相应金融监管机构）投诉，反映非法催收行为，要求监管机构对相关机构进行查处。

4. 寻求法律援助：

   • 如果催收行为给您造成了严重的精神损害或财产损失，您可以考虑通过法律途径维护自己的权益。
   • 咨询专业律师（即我，擅长多领域法律实务），了解具体的法律程序和维权策略，准备提起民事诉讼或刑事自诉。

5. 加强个人信息保护：

   • 反思并加强个人信息的保护措施，避免个人信息泄露给不法分子可乘之机。
   • 定期更换密码、使用复杂密码、不轻易透露个人信息等，都是有效的保护措施。

在处理此类问题时，请务必保持冷静和理性，不要因威胁或恐吓而做出不理智的行为。同时，记住您有权保护自己的合法权益不受侵害，不要因害怕或担忧而放弃维权。如果您在处理过程中遇到任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。