面对收发私人催收短信的情况，应通过保持冷静、收集证据、判断性质、沟通协商、投诉举报及法律维权等步骤来处理。以下是详细分析：

一. 保持冷静并收集证据

• 面对催收短信，首先要保持冷静，不要被内容激怒或惊慌。
• 收集短信内容，包括发送号码、发送时间、具体内容等，并截图或保存到其他安全的存储设备中。这些证据对后续处理至关重要。

二. 判断短信性质和来源

• 仔细分析短信内容，区分是合法催收还是非法催收。合法催收一般会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款等，措辞相对规范。若短信中出现侮辱、恐吓等不当言辞，则属于非法催收。
• 尝试通过短信内容、发送号码等线索，确定催收短信的发送方。

三. 与相关方沟通协商

• 如果确定是合法的债权债务关系，且自身确实存在逾期未还款的情况，应主动与债权方取得联系，说明经济状况并提出还款计划。
• 对于非法催收短信，应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法。

四. 投诉举报

• 如果催收行为涉及金融机构或金融业务，可以向中国银保监会及其派出机构投诉。
• 如果是互联网金融领域的催收行为，可以向中国互联网金融协会投诉。
• 拨打12315向消费者协会投诉，或拨打12321电话或访问网络不良与垃圾信息举报官方网站，投诉催收电话骚扰。

五. 法律维权

• 如果威胁短信给自己造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，可以寻求法律帮助。
• 若催收方行为涉嫌刑事犯罪，如敲诈勒索，应立即向公安机关报案。

六. 加强个人信息安全

• 确保个人信息不轻易泄露，定期检查银行账户和信用报告。
• 提高警惕，防范各类诈骗行为。

综上所述，面对收发私人催收短信的情况，应保持冷静并采取有效措施进行应对。通过收集证据、判断性质、沟通协商、投诉举报及法律维权等步骤，可以有效地维护自己的合法权益和个人隐私。如有进一步需要，您可以继续咨询我。