关于“没戴头盔第一次就罚款是否合理”的问题，这主要取决于您所骑乘的交通工具类型以及当地的相关法律法规。以下是对此问题的详细分析：
一、骑乘摩托车的情况
法律依据：
- 根据《中华人民共和国道路交通安全法》第五十一条，机动车行驶时，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。这是全国性的法律规定，对摩托车骑乘人员具有普遍约束力。
罚款合法性：
- 若您骑乘摩托车时未佩戴头盔，且当地执法部门严格按照法定程序执行处罚，那么第一次被罚款是合法的。因为您已经违反了上述法律规定，执法部门有权根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条的规定，对您处以警告或者二十元以上二百元以下罚款。
二、骑乘电动自行车的情况
地方立法差异：
- 与摩托车不同，电动自行车驾乘人员佩戴安全头盔的规定并非全国统一。部分地方性法规（如《浙江省电动自行车管理条例》）明确要求电动自行车驾驶人和乘坐人必须佩戴安全头盔，并规定了相应的罚款标准。但也有一些地区尚未出台此类规定。
罚款合法性：
- 若您所在地区已经出台了相关法规要求电动自行车驾乘人员佩戴安全头盔，那么您未佩戴头盔且执法程序合法的情况下，第一次被罚款是合法的。
- 若您所在地区尚未出台此类规定，那么对骑乘电动自行车不戴头盔的行为进行罚款就缺乏法律依据，此时罚款是不合法的。
三、合法程序的重要性
无论您骑乘的是摩托车还是电动自行车，执法部门在执行罚款时都必须遵循法定程序。这包括调查取证、告知当事人处罚的事实、理由和依据，以及听取当事人的陈述和申辩等。只有程序合法，罚款行为才具备法律效力。
四、安全建议与权益保护
安全角度：
- 从个人安全角度出发，佩戴头盔是非常有必要的。它能在很大程度上减少头部受伤的风险，保护骑行者或驾驶者的生命安全。
权益保护：
- 如果您认为罚款行为不合法或存在争议，可以通过行政复议、行政诉讼等途径来维护自己的合法权益。
- 在面对执法部门的处罚时，建议您保持冷静并积极配合调查，同时保留好相关证据以便后续维权使用。
总结：没戴头盔第一次就罚款是否合理，主要取决于您所骑乘的交通工具类型以及当地的相关法律法规。为了保障自身权益和安全考虑，建议您自觉遵守相关法律法规要求佩戴头盔的规定。如果遇到争议或认为罚款不合法，可以依法维护自己的合法权益。